Java Trading System Book




Java Trading System BookW el c o m e Willkommen im Heim des offenen Java-Handelssystems Das Open Java Trading System (OJTS) ist eine gemeinsame Infrastruktur zur Entwicklung von Aktienhandels - systemen. Es besteht aus vier Teilen: dem Sammeln von Rohdaten uber das Internet die Anerkennung von Handelssignalen ein Visualisierungsmodul und Module zu den programmatischen Schnittstellen von Handelsplattformen wie Banken zu verbinden. Ziel der Projekte ist die Bereitstellung einer eigenstandigen, reinen Java (plattformunabhangigen) gemeinsamen Infrastruktur fur Entwickler von Handelssystemen. Einige der Aspekte, die behandelt werden sollten, sind die Bereitstellung eines gemeinsamen SQL92-konformen Datenbankschemas fur die Speicherung von Finanzdaten, gemeinsamen Java-Schnittstellen fur den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Modulen, die Visualisierung von Rohdaten und Handelssignalen sowie einige andere gemeinsame Aspekte, die benotigt werden, um zu schaffen Ein abschlie?endes Handelssystem. Wegen meines Jobs und meiner Familie finde ich nicht die Zeit, OJTS langer zu verbessern. Ich fahre fort, den Verbindungen Abschnitt unten zu aktualisieren, der Sie zu den aktiveren Java-Quellprojekten in diesem Bereich, aber fuhrt. In der Tat als Folge meines Interesses an der Dynamik der Aktienmarkte begann ich eine Reise in die tieferen Einzelheiten der Volkswirtschaft, um die Wechselkurse zu verstehen. Dieses Thema fuhrt mich schlie?lich zu einem tieferen Studium des Geldes an sich als der metrischen Einheit, die wir in der Okonomie verwenden, um Wert, Erfolg oder Nutzen zu messen. Dieses Thema erwies sich als au?erst interessant, aber zugleich war es sehr schwer, Informationen daruber zu finden, wie unser Geldsystem funktioniert. Gehen Sie herum und fragen Sie, woher das Geld kommt, wer es schafft und was seinen Wert bestimmt. Sie werden feststellen, dass auch die Menschen, die einen Master-Abschluss oder PhD. In der Okonomie nicht wissen, diese Details. Oh, ja, sie werden in einigen kryptischen Fachbegriffe beantworten, aber sie werden nicht in der Lage sein, ein einfaches Diagramm zu zeichnen, das den Prozess umrei?t. H. G. Wells wird berichtet, zu haben gesagt haben: Von Wahrung zu schreiben ist allgemein als eine ansto?ige, ja fast eine unanstandige Praxis anerkannt. Die Redakteure werden den Schriftsteller fast weinerlich bitten, nicht uber Geld zu schreiben, nicht weil es ein uninteressantes Thema ist, sondern weil es immer ein zutiefst beunruhigendes war. Ich schlage vor, jede Person, die in einer demokratischen Gesellschaft zu lesen, uber dieses Thema. Es beeinflusst unser Leben jeden Tag in einem Ausma?, das nicht ubertrieben werden kann Meiner Meinung nach sollte jeder Burger eines demokratischen Landes auf dieser Welt wissen, wo unser Geld herkommt. Hochstwahrscheinlich kamen Sie zu dieser Web site, um nach Werkzeugen zu suchen, die Ihnen helfen, Ihre Geldmenge zu erhohen. Um zu verstehen, die metrische Einheit Geld (egal ob Dollar oder Euro) wird ein wichtiger Bestandteil in Ihrem Toolkit fur Geld zu verdienen. Wenn Sie wenig Zeit haben und nur leisten konnen, ein einzelnes Buch uber dieses Thema zu lesen, dann schlage ich vor, dass Sie Reichtum, virtuellen Reichtum und Schuld durch Frederick Soddy lesen. Ich konnte eine gebrauchte Kopie uber Amazon fur 23.48 kaufen, aber es gibt auch eine Online-Version. Sie benotigen das DjVu-Plugin, um es zu lesen. Dieses Buch wurde ursprunglich im Jahr 1929 veroffentlicht, aber beschreibt noch die tatsachlichen Fakten sehr gut. Auch wenn ich nicht mit allen Schlu?folgerungen von Frederick Soddy einverstanden bin, ist seine Arbeit erfreulich erregend und fuhrt Sie dazu, die richtigen Fragen zu stellen. N e w s Releases, Bugfixes und aktualisierte Dokumentation Ankundigung der Aussetzung der aktiven Entwicklung und Hinzufugung von Informationen uber unsere Geldsysteme (Dollar / Euro). Hinzugefugt einen Links Abschnitt zu anderen interessanten Java-Trading-System-Projekte. Ich untersuche, wie OJTS kompatibler zu anderen Java-Trading-System-Bemuhungen zu machen. Investition und Handelssystem Dokumentation Projekt auf ITSdoc. org gefunden werden. Auf der ITSdoc. org steht ein neues Wiki zur Verfugung, das sich auf die Verteilung von Wissen im Bereich der Investitions - und Handelssysteme konzentriert. Die Idee hinter ITSdoc. org ist, eine Kooperationsplattform ahnlich wikipedia zu haben, die der Gemeinschaft hilft, Wissen zu teilen. OpenJavaTradingSystem v0.13 veroffentlicht. Gestern habe ich die Version 0.13 der OpenJavaTradingSystem-Bibliothek veroffentlicht. Zu den neuen Features gehoren: Datenabruf fur Aktien, Fonds und Wahrungen von OnVista. Umsetzung der Wahrungsumrechnung und - umwandlungen. Portfolios werden implementiert und Sie konnen mit Portfolios genauso arbeiten wie mit einzelnen Sicherheitspapieren. Ein allgemeiner Rahmen fur die Anwendung von Algorithmen auf Borsen-Zeitreihen wurde hinzugefugt. Switched vom SISC / Scheme interaktive Shell zu ABCL / CommonLisp plus seine Editor namens J. allgemeine Daten-Caching-Mechanismus hinzugefugt, um Daten zwischenspeichern, die bereits uber das Internet in das Dateisystem abgerufen wurde. Plus viele weitere kleinere Verbesserungen Wenn Sie sich fur diese neue Version interessieren, sollten Sie am Quickstart / screenshot Abschnitt beginnen. Das Handbuch ist noch nicht aktualisiert, aber es kann Ihnen dennoch einige wertvolle Hintergrundinformationen geben, wenn Sie die Bibliothek in Ihrem Projekt verwenden mochten. Die Dokumentation sollte bald aktualisiert werden. Zurzeit gibt es nicht viel Entwicklung getan, weil ich meine Kenntnisse uber bayesische Netzwerke zu aktualisieren. Siehe zum Beispiel die Liste der Bucher auf meiner Website. Zwei sehr interessante Projekte sind WEKA und BNJ. Bald werde ich die Entwicklung fortsetzen und ich werde damit beginnen, die erste Intelligenz in das System zu integrieren. Heute habe ich die erste Version in den Dateien Abschnitt des Sourceforge Download-Bereich. Au?erdem habe ich das Handbuch aktualisiert, um die interaktive Nutzung des Projekts uber die SISC-Schema-Ebene zu dokumentieren. Fur die ungeduldigen hier ist ein Quickstart / Screenshot Abschnitt, um Sie zu gehen. D o c u m e n t a t i o n Dokumente, die die Einbauten des Projekts beschreiben. Java Data Objects und Interface-Dokumentation gtgtHTML gtgtPDF Usage Dokumentation gtgtHTML gtgtPDF Investitions - und Handelssystem-Dokumentations-Projekt gtgtITSdoc. org T echnology Third Party-Bausteine ??in diesem Projekt HSQL-Datenbank-Engine verwendet (Lizenz: hsqldblic. txt) Die HSQLDB ist die Datenbank-Engine mit der ausgeliefert So dass Sie sofort mit dem OJTS arbeiten konnen, ohne eine Datenbank von Drittanbietern installieren zu mussen. Aber wenn Sie planen, eine andere SQL92-kompatible Datenbank zu verwenden, dann ist dies eine Konfigurationsoption. Castor (Lizenz: Die Exolab-Lizenz) Castor ist ein Open-Source-Datenbindungsrahmen fur Javatm. Sein kurzester Pfad zwischen Java-Objekten, XML-Dokumenten und relationalen Tabellen. Castor bietet Java-to-XML-Bindung, Java-to-SQL-Persistenz und vieles mehr. Castor Doclet (Lizenz: GNU LGPL v2.1) Java doclet sowohl Mapping und DDL-Dateien fur Castor JDO und Castor XML zu generieren. Testmaker (Lizenz: Testmaker Open-Source-Lizenz) Vom Testmaker Projekt nur die Umsetzung der Protokolle wie HTTP oder HTTPS fur die Erfassung von Daten aus dem Web verwendet. JCookie (Lizenz: GNU LGPL v2.1) Die jCookie-Bibliothek ist erforderlich, damit die TestMaker-Bibliotheken funktionieren. Htmlparser (Lizenz: GNU LGPL v2.1) Die htmlparser-Bibliothek wird verwendet, um die Daten aus den Web-Ressourcen zu extrahieren. ABCL / CommonLisp (Lizenz: GNU GPL v2) Mit ABCL (Armed Bear Common Lisp) wird das algorithmische Herz des Projekts in der Programmiersprache ANSI Common Lisp implementiert. JFreeChart (Lizenz: GNU LGPL v2.1) JFreeChart dient der Visualisierung von Finanzdaten als Charts. JSci (Lizenz: GNU LGPL v2.1) JSci - Eine wissenschaftliche API fur Java. Joda Time (Lizenz: Eigene OpenSource-Lizenz) Joda Time ersetzt die ursprunglichen JDK-Datums - und Zeitklassen. L i n k s Links zu anderen Projekten Die JavaTraders Google-Gruppe kann der beste Eintrag fur Sie sein, um sich uber andere Java-basierte Handelssysteme und Tools zu informieren. L izenz Nutzungsbestimmungen Der Code des Projekts ist unter den Bedingungen der LGPL lizenziert und alle Unterlagen, die Sie in diesem Projekt finden, sind unter den Bedingungen der FDL lizenziert. Trading Systems Coding Trading-Systeme sind einfach Satze von Regeln, die Handler verwenden Bestimmen ihre Ein - und Ausgange. Die Entwicklung und Nutzung von Handelssystemen konnen Handler dabei helfen, konsistente Renditen zu erzielen und Risiken zu begrenzen. In einer idealen Situation sollten Handler wie Roboter fuhlen, Handlungen systematisch und ohne Emotionen ausfuhren. Also, vielleicht haben Sie sich selbst gefragt: Was ist ein Roboter aus meinem System zu stoppen Die Antwort: Nichts Dieses Tutorial wird Ihnen die Werkzeuge und Techniken, die Sie verwenden konnen, um Ihre eigenen automatisierten Handelssystem zu erstellen. Wie werden automatisierte Handelssysteme erstellt Automatisierte Handelssysteme werden erstellt, indem Sie Ihre Handelssystemregeln in Code umwandeln, den Ihr Computer verstehen kann. Ihr Computer fuhrt dann diese Regeln durch Ihre trading-Software, die fur Trades, die sich an Ihre Regeln. Schlie?lich werden die Trades automatisch mit Ihrem Broker platziert. Dieses Tutorial konzentriert sich auf den zweiten und dritten Teil dieses Prozesses, wo Ihre Regeln in einen Code konvertiert werden, den Ihre Handelssoftware verstehen und verwenden kann. Welche Trading-Software unterstutzt automatisierte Handelssysteme Es gibt viele Handelsprogramme, die automatisierte Handelssysteme unterstutzen. Einige werden automatisch generieren und platzieren Trades mit Ihrem Broker. Andere finden automatisch Trades, die Ihren Kriterien entsprechen, aber verlangen, dass Sie die Auftrage mit Ihrem Broker manuell platzieren. Daruber hinaus, vollautomatische Handelsprogramme erfordern oft, dass Sie spezielle Brokerage, die solche Funktionen unterstutzen, mussen Sie auch ein zusatzliches Berechtigungsformular ausfullen mussen. Vorteile und Nachteile Automatisierte Handelssysteme haben mehrere Vorteile, aber sie haben auch ihre Nachteile. Immerhin, wenn jemand hatte ein Handelssystem, das automatisch Geld verdient die ganze Zeit, er oder sie wurde buchstablich ein Geld machen Maschine Vorteile: Ein automatisiertes System nimmt die Emotionen und beschaftigt-Arbeit aus dem Handel, die Sie auf die Verbesserung konzentrieren konnen Ihre Strategie und Geld-Management-Regeln. 13 Sobald ein rentables System entwickelt ist, erfordert es keine Arbeit von Ihrer Seite, bis es bricht, oder Marktbedingungen fordern eine Anderung. Nachteile: Wenn das System nicht richtig codiert und getestet wird, konnen gro?e Verluste sehr schnell auftreten. 13 Manchmal ist es unmoglich, bestimmte Regeln in Code zu setzen, was es schwierig macht, ein automatisiertes Handelssystem zu entwickeln. In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie ein automatisiertes Handelssystem planen und gestalten, wie Sie dieses Design in Code umwandeln, den Ihr Computer verstehen wird, wie Sie Ihren Plan testen, um eine optimale Leistung zu gewahrleisten und schlie?lich, wie Sie Ihr System verwenden konnen. HandelssystemeKodierung: SystemdesignAutomatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen, ermoglichen eine schnellere Auftragserfassung, fuhren zu gro?erer Konsistenz und losen Pilotfehlerprobleme. Systems Trader teilen ihre Zeit zwischen Handel, Entwicklung, Backtesting, Optimierung und Forward-Tests, um tragfahige und hochwahrscheinliche Handelssysteme zu schaffen. Automatisierte Forex Trading Software scannt den Markt fur gunstige Trades basierend auf Ihrer Eingabe. Erfahren Sie mehr uber dieses wertvolle Forex-Tool. Durch die Mischung von guter Analyse mit effektiver Umsetzung, konnen Sie drastisch verbessern Sie Ihre Gewinne in diesem Markt. Lernen Sie, um Ihre Trading-Methoden mit diesen sechs wichtigen Schritten Struktur hinzufugen. Die meisten Makler werden Ihnen mit Handelsaufzeichnungen, aber it039s auch wichtig, um den Track auf eigene Faust zu halten. Software hat Day-Trading schnell und automatisch gemacht - umso mehr Grund, so muhevoll wie moglich zu sein bei der Auswahl der richtigen fur Ihre Bedurfnisse. It039s unmoglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden - stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie sie fur sich selbst zu entwickeln. Diese Schritte werden Sie zu einem disziplinierteren, intelligenteren und letztlich wohlhabenderen Handler machen. Haufig gestellte Fragen Abschreibungen konnen als steuerlich abzugsfahiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermoglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prufung. Obwohl Sie die Prufung versuchen konnen. Erfahren Sie mehr uber durchschnittliche Borsenanalyse Gehalter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehalter und Gesamtniveau beeinflussen. Haufig gestellte Fragen Abschreibungen konnen als steuerlich abzugsfahiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermoglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prufung. Obwohl Sie die Prufung versuchen konnen. Erfahren Sie mehr uber durchschnittliche Borsenanalystengehalter in den USA und verschiedene Faktoren, die die Gehalter und die Gesamtniveaus beeinflussen. Kurze Antwort: Einfuhrung in den Algorithmischen Handel mit Heikin-Ashi. Kurze Fuhrung, die Sie von Anfanger bis fast quant. Es bietet eine kostenlose Entwicklungsumgebung, zeigt, wie ein technischer Indikator zu bauen, und wie man eine automatisierte Handelsstrategie zu schaffen. In diesem Quorapost habe ich einen gro?eren Zusammenbruch, wie man anfangt. Langere Antwort: Um wirklich kompetent in der Entwicklung von algorithmischen Handelsstrategien, youll brauchen einige Hintergrundwissen. Dies kann im Laufe der Zeit abgeholt werden und es ist nicht entscheidend, haben alle Marktkenntnisse gemeistert, bevor Sie loslegen. Learning the Markets Es gibt Tonnen von Ressourcen fur das, und das ist genau, warum sollten Sie ein wenig vorsichtig sein, was Bucher, die Sie wahlen, abholen und lesen. Ajusals Antwort hat einen Zusammenbruch von einigen gro?en Bucher. Kommen Sie in mein Trading Room von Alexander Eldar - Fantastisches erstes Buch fur jedermann neu zum Trading. Dr. Alexander Elder uberbruckt die Kluft zwischen den Marktgrundlagen und profitiert von der Nutzung von technischen Indikatoren. Daruber hinaus Heres eine aggregierte Leseliste PDF mit einer vollstandigen Aufschlusselung der Bucher, Videos, Kurse und Handelsforen. Learn to Program Ich empfehle Python oder MATLAB, obwohl wohl Python vielseitiger ist. MATLAB ist sehr leistungsfahig und wird von Quant-Shops fur Forschung und Entwicklung von Handelsstrategien verwendet. Auch wenn Sie aus irgendeiner Art von Wissenschaft kommen, haben Sie wahrscheinlich bereits Exposition gegenuber MATLAB. Learn Python - Ein interaktives Python-Tutorial fur alle, die die Programmiersprache lernen. Live-Codebeispiele konnen direkt in Ihrem Browser ausgefuhrt und getestet werden. MATLAB Quick Start Guide - Schnelle und grundliche Online-Einfuhrung in MATLAB mit vielen Code-Beispielen, um Ihren Fu? zu bekommen. Intuitivste und einfachste MATLAB-Intro. Holen Sie sich eine Trading Platform Im voreingenommen und ich empfehle Quantiacs, es ist eine freie Open-Source-Plattform fur Python und MATLAB mit historischen Daten. Das Tutorial verknupft unten geht davon aus, youll werden mit Quantiacs und bietet Code fur sie gebaut, aber die Lehren gelernt sollte auch fur jede andere Plattform gelten. Zunachst mussen Sie die Quantiacs-Toolbox installieren. Dies ist ein relativ einfacher Vorgang, der nur wenige Minuten dauern sollte. Sie haben die Moglichkeit der Verwendung von Python oder MATLAB, und es sei denn, Sie sind bereits stark in nur einem investiert Ich empfehle das Herunterladen und Installieren von beiden. Installieren Sie die Toolbox. Einfuhrung in die Quantiacs-Toolbox Schauen Sie sich die Struktur eines Beispiel-Trading-Systems hier in Python und hier in MATLAB an. Die Hauptkomponenten eines Quantiacs-Algorithmus sind die Einstellungen, Markte und Positionen. Fur MATLAB und Python lebt Ihr Trading-Algorithmus in nur einer Datei, die dieser allgemeinen Vorlage folgt. Einen Ausfall der Toolbox finden Sie hier. Hier erfahren Sie mehr uber die Toolbox. Sollte ziemlich einfach sein. Diese Quora Post 1 hat eine eingehende Aufschlusselung aller Best Practices fur die tatsachliche Prufung Ihrer Algorithmus nach und wahrend der Entwicklung. Zu den Vorschlagen gehoren die Verwendung von Walk-Forward-Analysen, In-Sample - und Out-of-Sample-Tests sowie die Messung der Performance im Allgemeinen. In diesem Quora post 2 Ich schrieb einige der Herausforderungen, die Sie im Bau automatisierten Handelssysteme, die in der Regel arent explizit bekannt, bis Sie anfassen Gesicht. Dazu gehoren die Gewahrleistung der Kante, wie Faktor in Kapital-und Handelskosten, und wie man nicht von den Pros gegen Sie zu zerstoren. Die Gefahren der Kurvenmontage Nur eine Nebenwarnung, um uber die gemeinsame Hurde der quant-Strategie-Entwicklung zu warnen, ist uberma?ig. Eine Kurvenanpassungsstrategie ist so gut, dass sie perfekt auf die bisherige Performance der Markte abgestimmt ist. Das Endergebnis ist, dass es bei zukunftigen Preisaktionen und Marktereignissen vollig ausbleiben wird. Overfitting wird fantastische Backtesting-Ergebnisse aus unrealistischen und unrentablen Handelsstrategien zu produzieren. Es dreht sich im Allgemeinen um sich andernde Parameter wie die Periode eines gleitenden Durchschnitts, bis sich die Trading-Algorithmen-Performance deutlich verbessert. Wahrend die Optimierung der Strategien an sich eine gultige Praxis ist, muss sie sorgfaltig durchgefuhrt werden, um Uberbeanspruchungen zu vermeiden. Heres, was Overfitting tun kann - es kann diese unrentable Trading-Strategie: Und machen es zu einem erstaunlichen: Diese optimierte Strategie wurde nie in der realen Welt funktionieren. In dem Moment, in dem das Startdatum des Backtests um einige Jahre verschoben wird, verdampft die gesamte wahrgenommene Marktkante. Willkurlich Jagd fur gute Backtesting Ergebnisse ist eine gefahrliche Praxis und nicht produzieren wirklich rentable Strategien. (Haftungsausschluss: Ich arbeite bei Quantiacs) Sobald du bereit bist, Geld als Quant zu machen, kannst du dich dem neuesten Quantiacs automatisierten Trading Contest anschlie?en, mit insgesamt 2,250,000 Investitionen: Kannst du mit den besten Quants konkurrieren 8.5k Views middot View Upvotes Middot Nicht fur Fortpflanzung Meine Reise als ein Quant hat mich gefuhrt, eine gro?e Zahl Bucher zu lesen, die zu diesem Thema vorhanden sind. Ich bin gekommen, um zu finden, dass, wahrend es eine Menge guter Bucher gibt, die tatsachlich helfen, gewinnen Sie nutzliche Informationen, gibt es noch mehr Bucher, die nur reines Spiel-Marketing-Material schob die Kehlen des ignoranten Leser. Im Folgenden sind meine Empfehlungen der Bucher, kategorisiert auf verschiedene Aspekte des Geschafts, die Sie vielleicht interessiert sind, zu verstehen. Grundlagen: Fur den Laien, der auf diesem Gebiet neu ist und einen Vorsprung will. 1) Innerhalb der Black Box von Rishi Narang - Great Buch fur einen Vorsprung auf alle die verschiedenen Aspekte des Quant Trading. Sehr allgemeine Informationen, aber breit Bursten durch alle Aspekte des Geschafts. 2) Quantitative Trading von Ernie Chan - Perfektes Buch, um auf alle grundlegenden Konzepte mit Details uber Backtesting und einige einfache Strategien zu beginnen, um mit zu beginnen. Programmierung: Hangt, welche Plattform Sie verwenden mochten. Es gibt Tonnen von Buchern und Online-Tutorials auf jeder Programmiersprache zur Verfugung. I039d empfehlen das folgende auf Python und Java. 1) Lernen Python von Mark Lutz - Deckt Grundlagen der Python. Gut zu bekommen Sie begann. 2) Head First Java von Kathy Sierra - Gro?es Buch uber JAVA, von Grundlagen bis Fortgeschrittene. Markt-Mikrostruktur: Bevor Sie etwas uber Algo-Strategien zu lernen, ist es am wichtigsten zu verstehen, wie der Handel funktioniert und wie die verschiedenen Stakeholder miteinander interagieren, um einen Markt zu schaffen. Handel und Borsen von Larry Harris - Umfasst Markt-Mikrostruktur in schwerer Tiefe. A muss vor dem Tauchen in Strategien lesen, um ein gutes Verstandnis der Markte zu bekommen. Strategien: Gute Bucher uber Strategien unterschiedlicher Natur (Momentum, Trendfolgen, Paarenhandel, Griechen usw.). Ich habe auch kategorisiert diese Bucher auf der Grundlage der Art von Strategien, dass die Bucher konzentrieren sich auf. 1) Algorithmic Trading von Ernie Chan - Ein fortgeschrittenes Buch von Ernie, mit einer Reihe von interessanten Strategien zu versuchen und Backtest. Viele gute Theorie erklart die grundlegenden Konzepte hinter der Existenz von verschiedenen Arten von Markt behaivour und wie sie zu erfassen. 2) Mechanische Handelssysteme von Richard Weissman - Gro?es Buch fur Strategien. Deckt eine Fulle von Impuls und mittlere Reversion-Strategien auf mehrere Zeitrahmen, zusammen mit getesteten Ergebnissen. 3) Nach dem Trend von Andreas Clenow - Ich betrachte dieses Buch als eines der besten Lesarten zum Thema Trendfolgen, eine sehr beliebte Handelsstrategie. 4) Pairs Trading von Ganapathy Vidyamurthy - Sehr gutes Buch uber eine beliebte Handelsstrategie bekannt als Pairs Trading. 5) Wie man Geld in den Aktien durch William O Neil verdient - Ein ausgezeichnetes gelesen auf einem sehr interessanten Grundlagen basierten Quant-Modell, genannt CANSLIM. Optionen Strategien: Ich decke Optionen Strategien unter einem anderen Thema, da sie viel komplexer als Aktien / Futures sind. 1) Optionen Volatilitat und Preise von Sheldon Natenberg - Eines der besten Bucher uber Optionen fur einen Begginer, arbeiten Sie Ihren Weg von den Grundlagen bis hin zu griechischen und Volatilitat Handel. 2) Die Bibel der Optionsstrategien von Guy Cohen - Ein gutes Buch, um auf alle moglichen Optionen-Setups und ihre spezifischen Grieche zu beschleunigen. 3) Volatility Trading von Euan Sinclair - Sehr fortgeschritten und in der Tiefe Buch uber das Konzept der Volatility Trading. Ich glaube, es ist das Beste zu diesem Thema. Risikomanagement: Der wichtigste Aspekt des quantischen Handels, der oft ubersehen wird. Position Sizing von Van Tharp - Ein Juwel von einem Buch, dass die Idee des Risikomanagements und Geld-Management mit verschiedenen Techniken erklart. Mein Rat an einen anspruchsvollen Algo-Handler ware die Forschung grundlich, bevor Sie leben mit einer Strategie. Betrachten Sie sich ein Risikomanager eher als ein Geldmanager. Das Management von Risiken kommt zuerst, dann kommen Ruckkehr. 21.2k Views middot View Upvotes middot Nicht fur Fortpflanzung Full Disclaimer: I039m nicht ein Quant oder Algo-Handler mich. I039ve half gerade eine Menge Leute, zum am algo Handel besser zu werden (Klienteningenieur bei Quantopian). Here039s ein paar Dinge, die ich aus meiner Erfahrung gesehen habe: Lesen Sie hier sind zwei Bucher, die ich gesehen habe eine Menge empfohlen. Ich gebe Ihnen den Titel und den Grund, warum. Algorithmic Trading: Gewinnende Strategien und ihre Begrundung von Ernie Chan umfasst das gesamte Erdgeschoss von Anfang an die fortgeschrittenen algorithmischen Strategien. Buchstablich, es wird Ihnen von quotI haben keine Ahnung, welche Art von Strategie konnte ich verwendenquot toOkay, ich habe die Wahl zwischen Impuls, Paar Handel, mittlere Reversion-Strategien. Welches ist am besten fur mein Portfolio und Ziele genau jetzt I039m nicht Scherz, das ist ein gutes Einfuhrungsbuch und die Bibliographie wird Ihnen, wo Sie gehen mussen. Python fur Datenanalyse. Dies ist weniger spezifisch fur Algo-Handel, aber I039m erraten you039re werden mit einer Art von Code-basierten System und ehrlich, ist Python der einfachste und einfachste Weg zu gehen. Start Praktizieren Die besten Algo-Handler I039ve gesehen sind diejenigen, die eine Menge und eine Menge von Algorithmen erstellt haben. Tinkering, versuchen, scheitern. Dies sind alle Dinge, die Ihnen helfen, Ihre Strategien aus der Kindheit, um mogliche Alpha-Generierung Systeme. Ich kenne hauptsachlich zwei Quellen, in denen Leute ihre Praxis (noch einmal, ich arbeiten bei Quantopian): Zipline, die eine Open-Source-Python Algorithmic Trading-Bibliothek, die jeder verwenden kann. Es macht auch die Backtester-Engine hinter Quantopian, die mich zu meinem nachsten Punkt Quantopian, die die Plattform, Daten und IDE bietet fur Sie, um Ihre Strategien in Python zu testen und fuhren Sie es mit echtem Geld, wenn Sie denken, Sie haben etwas. Nachteil ist, dass Sie mussen lernen, die Quantopian spezifischen API-Methoden. Upside ist, dass there039s nicht viel zu lernen und es gibt eine Tonne Tutorials, die Sie durch sie zu helfen. Setzen Sie Ihr Geld dahinter Nehmen Sie kleine Summen und tatsachlich etwas Haut in das Spiel. Backtesting und so gut ist, aber you039ll denken anders, wenn Sie etwas zu verlieren haben. Feynman hat ein gutes Zitat auf diesem: quot039I konnte das tun, aber ich gewonnen039t, 039 - das ist nur eine andere Art zu sagen, dass Sie can039t. - Nur sagen, Ihr Algorithmus kann Geld machen ist anders als es tatsachlich Geld zu verdienen. Also, wenn Sie scheitern, lernen daraus und wiederholen Sie den Prozess. Wenn Sie gewinnen, seien Sie vorsichtig, dass eines Tages Sie scheitern konnten. - Nur wenige Beobachtungen vom Sehen der Menschen durchlaufen den Prozess immer wieder. 16.5k Views middot Ansicht Upvotes middot Nicht fur Fortpflanzung Ich wurde empfehlen, beginnend mit den grundlegenden Konzepten der technischen Analyse. Einige Bucher, die ich gefunden habe hilfreich (in der folgenden Reihenfolge): Kommen Sie in My Trading Room: Ein kompletter Leitfaden fur den Handel von Alexander Elder - geeignet als ein erstes Buch fur jedermann vollig neu zum Trading. Technische Analyse der Finanzmarkte: Ein umfassender Leitfaden fur Handelsmethoden und Anwendungen von John J. Murphy - fuhrt den Leser zu einer breiten Palette von Techniken, die in der technischen Analyse verwendet werden, ein guter Ausgangspunkt, bevor Sie eine weitere Richtung. Auf der Programmierseite wurde ich empfehlen, mit einer Plattform zu beginnen, wo der Trader verschiedene Strategien in einer gegebenen Umgebung implementieren kann. Solche Plattformen sind beispielsweise TradeStation oder NinjaTrader. Diese Plattformen haben viele eingebaute Funktionen wie Charting, Broker-Verbindungen usw., so dass sie relativ einfach zu erlernen und bequem zu bedienen sind. Wenn jemand auf diese Ebene gekommen ist, dann glaube ich, er ist schon in der Lage zu entscheiden, ob der Handel fur ihn ist oder nicht und wenn ja, welche Richtung er beabsichtigt zu nehmen. Weiterhin wird es fur den Handler notwendig sein, eine Programmiersprache grundlich zu studieren und zu benutzen. Z. B. C, C, C oder Java, um nur einige zu nennen. Dann wird es notwendig sein, die eigenen Methoden und Ansatze zu definieren, welche Techniken verwendet werden sollen, wie man sie einsetzt und wie sie weiterentwickelt werden konnen. Dies ist ein breites und komplexes Thema, und alle verschiedenen Techniken konnen nicht in einem einzigen Leitfaden aufgenommen werden. Wenn jemand definitiv nach einem Ein-Buch-Fuhrer sucht, konnen sie versuchen, nach Amazon zu gehen und algorithmisches Handelsquotal in der Suche einzugeben (amazon / s / refnbs.). Dies wird eine gute paar Bucher fur das Thema gewidmet. Ich habe nie gelesen, einer dieser, aber soweit ich mich erinnere, auf der Grundlage der Bewertungen, einige von ihnen fuhren eine bestimmte Methode und fuhren Sie Schritt fur Schritt, wie es zu implementieren. Unabhangig davon, welchen Weg Sie nehmen, vorbereitet werden, dass am Ende you039ll haben, Ihre eigene Forschung zu tun, um Ihre eigenen Ideen und setzen Sie die zusatzliche Arbeit, die es braucht, um ein erfolgreicher Trader zu werden. 15.3k Views middot Ansicht Upvotes middot Nicht fur die Reproduktion Hier039s die Buchliste Dieses Buch skizziert den vollen Zyklus von der Validierung einer Trading-Idee, Testen, Messen, Optimierung Handelsstrategien. Es enthalt viele tolle Ideen und Hinweise auf jedem einzelnen Schritt in dem Prozess Ich wunschte, dass ich das Buch viel fruher gelesen habe, es gibt schon ein paar Augenblicke, dass ich hier etwas gelesen habe, von dem ich glaubte, ich selbst erschaffen zu haben. Und dann gibt es ein paar mehr Fortschritt Technik, die ich aber nie uber schriftlich dort. Dies ist eines der ersten Bucher, die ich zu den Themen gelesen habe, die einfach genug zu verstehen sind und die wichtigsten Punkte umfa?t. Sehr gut einfuhrend Ich las dieses Buch vor kurzem, nachdem ich nach Ernie in Quora folgte, um ehrlich zu sein, ich haven039t das ganze Buch gelesen aber die Themen ausgewahlt, die fur It039s eine gute Erganzung zu den oben genannten zwei Buchern interessiert sind, die einige Themen besser als die oben genannten zwei erklart . Wenn Sie mehr uber bestimmte Themen im algorithmischen Handel wissen wollen, ist meine Erfahrung, dass you039ve mehrere Bucher von verschiedenen Autoren lesen, auch uber das gleiche Thema. There039s kein einzelnes Buch, das alles bedeckt, aber jedes Buch geben Ihnen etwas. I039ve eine langere Buchliste bis zum Schreiben, aber ich denke, die oben genannten drei sollten mehr als genug fur Sie, um mit zu beginnen. Ich mochte nur hinzufugen, gibt es einige Websites und Bucher zu diesen Themen tatsachlich wollen, verkaufen Sie Dienstleistungen oder Software, die Inhalte dieser Buch sind eigentlich nur Marketing-Material. Aber die Bucher, die ich oben aufgefuhrt habe, sind wirklich padagogisch. Der Autor sind so gro?, dass Qualitat Material auf das Buch. 2.8k Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht fur Fortpflanzung