Forex Currency Pair Correlation Table




Forex Currency Pair Correlation TableWahrungskorrelationen Jede Zelle in den folgenden Tabellen enthalt den Korrelationskoeffizienten fur zwei Wahrungspaare (Wahrungskorrelationen), die in den entsprechenden Feldern des oberen und linken Pultes benannt sind. Der Korrelationskoeffizient misst, wie eng zwei Wahrungspaare zusammenlaufen. Wenn sich beide Paare perfekt und aufwarts bewegen, dann ist ihr Korrelationskoeffizient 1. Wenn die Bewegung eines Paares nichts uber die Bewegung des anderen Paares sagt, dann gibt es eine Null-Korrelation zwischen diesen Paaren. Wenn zwei Paare sich in genau entgegengesetzten Richtungen bewegen, dann ist ihr Korrelationskoeffizient -1. Korrelationen sind auch in vier Gruppen in Ubereinstimmung mit ihrer Starke aufgeteilt. Fur eine leichte Betrachtung sind alle Korrelationen in der folgenden Tabelle farbig, um ihre Starke zu zeigen, wie unten bemerkt wird: Weak (Wei?): Der Absolutwert des Korrelationskoeffizienten uberschreitet nicht 0,3 (dh er kann alles von -0,3 bis 0,3). Mittel (Grau): der absolute Wert des Koeffizienten ist gro?er als 0,3, aber kleiner als 0,5. Stark (Schwarz): Der absolute Wert des Koeffizienten ist gro?er als 0,5, aber kleiner als 0,8. Hoch (Rot): Der Absolutwert des Korrelationskoeffizienten ist gleich oder gro?er als 0,8. Die Korrelationskoeffizienten werden unter Verwendung der taglichen Schlusskurse der letzten 40 Handelstage (kurzerfristig) und der letzten 120 Handelstage (langerfristig) berechnet. Diese beiden Perioden wurden aus zweihundert moglichen Korrelationsperioden gewahlt, je nachdem, wie gut ihre Korrelationskoeffizienten den taglichen Preisschwankungen entsprechen. Wie Sie aus dem Korrelationssimulator sehen konnen (Bitte beachten Sie: Dieser Rechner erfordert, dass Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Die tatsachliche Korrelation divergiert in der Regel starker aus dem Zielwert, wenn sie fur kurzere Zeitraume berechnet wird. Dies macht es wichtig, die kurzfristigen Korrelationen auf die langerfristigen Korrelationen zu uberprufen, was in der nachfolgenden REL-Tabelle erfolgt. Die REL-Tabelle (aus quotreliabilityquot) vergleicht die kurzzeitigen und die langfristigen Korrelationen und zeigt den Durchschnitt beider Koeffizienten, wenn sie fur beide Zeitraume nahe bleiben. Es wird angenommen, dass, wenn die kurzfristigen und die langfristigen Korrelationskoeffizienten zustimmen, die Korrelation zuverlassiger ist - eher in der nahen Zukunft bestehen bleiben. Sie konnen uberprufen, wie sich die kurzfristigen und die langfristigen taglichen Korrelationen im Laufe der Zeit andern fur die am haufigsten gehandelten Wahrungspaare an der nachlaufenden Korrelationsseite (Bitte beachten Sie: Die Gro?e dieser Seite betragt 1,3 Mbs und es erfordert, dass Sie haben Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert). Die Korrelation kann auch als Ahnlichkeitsgrad (direkte Ahnlichkeit, wenn Korrelation positiv / inverse Ahnlichkeit, wenn Korrelation negativ ist), die Sie erwarten konnen, zwischen technischen Diagrammmustern (zB Trendlinien, Preismuster, Kerzenstocke und Elliott-Wellen) auf irgendwelchen sichtbar sein Zwei Wahrungspaare Diagramme. Beispielsweise kann man erwarten, dass das genaue Spiegelbild der Trendlinie auf dem Tages-EUR / USD-Chart zu sehen ist, wenn man sich die gleiche Zeitskala von USD / CHF ansieht (da die negative Korrelation dieser Paare so hoch ist). Die hier dargestellten taglichen Korrelationskoeffizienten messen daher die Korrespondenz zwischen den mittleren (letzten 120 Tagen) und den auf den Tagesplanen der Wahrungspaare, fur die sie berechnet werden, sichtbar sind. Diese Informationen eignen sich besonders fur Positionshandler (die die Positionen von einem Tag bis zu einigen Tagen offen halten), die sich primar auf die taglichen Chartstudien stutzen. Wenn Sie Korrelationen fur andere Zeitraume berechnen mochten, konnen Sie dies in Excel tun, wie unten auf dieser Seite beschrieben. Wahrungszusammenhange Tabelle Hinweis. Am besten ist es, in diejenigen Wahrungspaare zu diversifizieren, deren Korrelation in Wei? oder Grau (mit gro?erer Vorsicht) auf der REL-Tabelle eingefarbt ist. Sie konnen die Liste der Kandidaten fur die Diversifikation weiter einschranken, indem Sie die Paare ausschlie?en, die in den letzten 100 Handelstagen die schwachste Korrelation gezeigt haben - wie auf der Seite der nachfolgenden Korrelationen (Summe der Zeitprozentsatze, die der 40- Tag und 120-Tage-Korrelationen blieb schwach. Bitte beachten Sie: Die Gro?e dieser Seite betragt 1,3 Mbs und es erfordert, dass Sie Flash installiert haben und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Wenn die Korrelation in Rot fur zwei Paare in der REL-Tabelle eingefarbt ist, konnen Sie fur den Handel nur dasjenige Paar auswahlen, das den Eintrag mit dem hochsten Lohn-Risiko-Verhaltnis zwischen den beiden bietet. Sie konnen diese Informationen auch verwenden, um das technische Bild (z. B. Elliottwellenzahlungen) des Wahrungspaares, das Sie handeln, anhand des Diagramms des anderen Wahrungspaares zu klaren, mit dem es in hohem Ma?e korreliert. Excel Correlations Tutorial Sie konnen einzelne Korrelationen fur zwei Wahrungspaare und fur einen beliebigen Zeitraum durch die folgenden Schritte berechnen: Wahlen Sie die Wahrungspaare aus, die Sie analysieren mochten. Exportieren Sie die Preisdaten fur jedes dieser Paare von Ihren Forex-Charts (z. B. Intellicharts) in eine Datei auf Ihrem Computer (das ubliche Format fur den Datenexport ist CSV). Importieren Sie jede Datei in Excel, indem Sie zu DatagtImport External DatagtImport Data gehen und darauf hinweisen. Moglicherweise mussen Sie die Zahlen als Text importieren und dann die Punkte durch Kommas ersetzen, damit Excel mit den Preisen als Zahlen arbeiten kann. Stellen Sie sicher, dass die Daten in den importierten Zeitreihen fur jede Zeile ubereinstimmen (Sie konnen diesen Schritt uberspringen, wenn Sie nur mit einem Preisvorschub arbeiten). Loschen Sie die Spalten fur Open, High und Low. Andern Sie die Namen der Spalten mit den Schlusskursen zu den Namen der Wahrungspaare, zu denen sie gehoren. Verwenden Sie die CORREL-Funktion, um die Korrelation zu berechnen. Diese Funktion arbeitet auf zwei Arrays, die gleiche Langenbereiche der Schlusskurse fur die beiden Paare sind. Geben Sie einfach in eine der leeren Zellen quotcorrel ein (drucken Sie dann die Schaltflache quotfxquot neben der Formelleiste und wahlen Sie die beiden Bereiche aus.) Die resultierende Formel wird wie folgt aussehen: - CORREL (A1: A40B1: B40) und berechnet den Wert von Korrelationskoeffizient zwischen den Paaren fur die gewahlte Zeitspanne In diesem Beispiel werden 40 Stunden, Tage oder Wochen, abhangig von der Zeitskala der zu analysierenden Diagramme, berechnet. Um die Korrelationsmatrix einer beliebigen Anzahl von Paaren zu berechnen, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3 fur jedes Paar. Schneiden Sie die gesamte Tabelle so auf, dass die Namen der Wahrungspaare in der ersten Zeile liegen und die Schlusskurse nur fur den Zeitraum, den Sie analysieren mochten, statt der CORREL Funktion auf ToolsgtData Analysis Wahlen Sie aus der Liste der Analysewerkzeuge die OptionCorrelationquot aus, klicken Sie auf die Schaltflache neben dem EintragInput Rangequot und markieren Sie dann den Inhalt aller Spalten Markieren Sie die Markierung neben quotLabels im ersten Rowquot Wahlen Sie den Ausgabebereich, indem Sie eine Zelle rechts neben der Option auswahlen Tabelle. Drucken Sie OK. Hinweis . Moglicherweise mussen Sie das Datenanalyse-Paket von der Office-Installations-CD installieren, wenn es nicht standardma?ig geladen ist. Zur Installation gehen Sie zu ToolsgtAdd-Ins. Dann wahlen Sie Analysis ToolPak und klicken Sie auf OK, um die Erstellung Ihrer Wahrungskorrelationen matrix. Forex Korrelation Die Korrelation der Wahrungen ermoglicht eine bessere Bewertung des Risikos einer Kombination von Positionen zu starten. Korrelation misst die bestehende Beziehung zwischen zwei Wahrungspaaren. So konnen wir beispielsweise wissen, ob sich zwei Wahrungspaare auf ahnliche Weise bewegen werden oder nicht. Zwei korrelierte Wahrungen haben einen Koeffizienten von nahezu 100, wenn sie sich in die gleiche Richtung bewegen und von -100, wenn sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Eine Korrelation nahe 0 zeigt, dass die Bewegungen in den beiden Wahrungspaaren nicht zusammenhangen. Wie wird es berechnet Die Berechnung der Korrelation auf dieser Seite verwendet die Standardformel, die als der Korrelationskoeffizient von Pearson bekannt ist. Die Lange der Serie wird durch das Feld "Num Periodquot" angegeben. Weitere Informationen zur Berechnung finden Sie auf der Wikipedia-Seite: en. wikipedia. org/wiki/Correlationanddependence Wie werden die Daten verwendet Management von Risiken Es ist wichtig zu wissen, ob die offenen Positionen in einem Portfolio korreliert sind. Wenn Sie offene Trades in drei Wahrungspaaren haben, die stark korreliert sind (zB EURUSD, USDCHF und USDNOK), mussen Sie davon ausgehen, dass, wenn eine der Positionen ihren Stop-Loss erreicht, dann auch die anderen beiden sehr wahrscheinlich sind Verlustpositionen. In diesem Fall ist es wichtig, die Gro?e der Positionen einzustellen, um einen ernsthaften Verlust zu vermeiden. Anderung des Marktes Eine Veranderung der Korrelation, vor allem uber die langfristige, kann zeigen, dass sich der Markt verandert. Wenn zum Beispiel EURUSD und GBPUSD fur mehrere Monate stark korreliert sind und dann dekorrelieren, kann dies ein Zeichen dafur sein, dass die Marktstimmung in Bezug auf den EUR und / oder den GBP im Laufe des Anderungsprozesses den Beginn oder das Ende eines Trend in einer der beiden Wahrungen. Handels toolsOANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 Cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 Cookie 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookie 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 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108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, 1080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 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