Forex Correlation Coefficient Calculator




Forex Correlation Coefficient CalculatorKorrelationskoeffizient Kalkulator Ein Korrelationskoeffizient ist ein Ma? fur den Grad zwischen zwei (oder) mehreren Variablen. Sie wird auch als Kreuzkorrelationskoeffizient bezeichnet. Es kann von -1 bis 1 abweichen. -1 zeigt eine perfekte negative Korrelation an (wenn eine Variable ansteigt, die andere abnimmt) und 1 eine vollkommene Korrelation (wenn eine Variable ansteigt, steigt die andere an). Berechnen Sie in diesem Statistikrechner den Korrelationskoeffizienten zwischen den bekannten Variablenwerten von X und Y. Code zum Hinzufugen dieses Calci zu Ihrer Website Kopieren Sie einfach den folgenden Code auf Ihre Webseite, wo Sie diesen Taschenrechner anzeigen mochten. Korrelation Koeffizient Formel: Korrelation (r) N931XY - (931X) (931Y) / Sqrt (N931X 2 - (931X) 2 N931Y 2 - (931Y) 2) Wobei N Anzahl von Werten oder Elementen X Erstes Ergebnis Y Zweites Ergebnis 931XY Summe aus dem Produkt der ersten und zweiten Scores 931X Summe der ersten Scores 931Y Summe der zweiten Scores 931X 2 Summe der Quadrate erste Scores 931Y 2 Summe der Quadrate Second Scores Dieses Tool hilft Ihnen, die statistischen Probleme dynamisch zu berechnen. Berechnung von Korrelationskoeffizienten wird erleichtert. Verwandte Taschenrechner: Taschenrechner und Konverter Top Taschenrechner Beliebte Taschenrechner TopkategorienWahrungskorrelationen Jede Zelle in den folgenden Tabellen enthalt den Korrelationskoeffizienten fur zwei Wahrungspaare (Wahrungskorrelationen), die in den entsprechenden Feldern des oberen und linken Bedienfelds benannt sind. Der Korrelationskoeffizient misst, wie eng zwei Wahrungspaare zusammenlaufen. Wenn sich beide Paare perfekt und aufwarts bewegen, dann ist ihr Korrelationskoeffizient 1. Wenn die Bewegung eines Paares nichts uber die Bewegung des anderen Paares sagt, dann gibt es eine Null-Korrelation zwischen diesen Paaren. Wenn zwei Paare sich in genau entgegengesetzten Richtungen bewegen, dann ist ihr Korrelationskoeffizient -1. Korrelationen sind auch in vier Gruppen in Ubereinstimmung mit ihrer Starke aufgeteilt. Fur eine leichte Betrachtung sind alle Korrelationen in der folgenden Tabelle farbig, um ihre Starke zu zeigen, wie unten bemerkt wird: Weak (Wei?): Der Absolutwert des Korrelationskoeffizienten uberschreitet nicht 0,3 (dh er kann alles von -0,3 bis 0,3). Mittel (Grau): der absolute Wert des Koeffizienten ist gro?er als 0,3, aber kleiner als 0,5. Stark (Schwarz): Der absolute Wert des Koeffizienten ist gro?er als 0,5, aber kleiner als 0,8. Hoch (Rot): Der Absolutwert des Korrelationskoeffizienten ist gleich oder gro?er als 0,8. Die Korrelationskoeffizienten werden unter Verwendung der taglichen Schlusskurse der letzten 40 Handelstage (kurzerfristig) und der letzten 120 Handelstage (langerfristig) berechnet. Diese beiden Perioden wurden aus zweihundert moglichen Korrelationsperioden gewahlt, je nachdem, wie gut ihre Korrelationskoeffizienten den taglichen Preisschwankungen entsprechen. Wie Sie aus dem Korrelationssimulator sehen konnen (Bitte beachten Sie: Dieser Rechner erfordert, dass Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Die tatsachliche Korrelation divergiert in der Regel starker aus dem Zielwert, wenn sie fur kurzere Zeitraume berechnet wird. Dies macht es wichtig, die kurzfristigen Korrelationen auf die langerfristigen Korrelationen zu uberprufen, was in der nachfolgenden REL-Tabelle erfolgt. Die REL-Tabelle (aus quotreliabilityquot) vergleicht die kurzzeitigen und die langfristigen Korrelationen und zeigt den Durchschnitt beider Koeffizienten, wenn sie fur beide Zeitraume nahe bleiben. Es wird angenommen, dass, wenn die kurzfristigen und die langfristigen Korrelationskoeffizienten zustimmen, die Korrelation zuverlassiger ist - eher in der nahen Zukunft bestehen bleiben. Sie konnen uberprufen, wie sich die kurzfristigen und die langfristigen taglichen Korrelationen im Laufe der Zeit andern fur die am haufigsten gehandelten Wahrungspaare an der nachlaufenden Korrelationsseite (Bitte beachten Sie: Die Gro?e dieser Seite betragt 1,3 Mbs und es erfordert, dass Sie haben Flash installiert und Javascript in Ihrem Browser aktiviert). Die Korrelation kann auch als Ahnlichkeitsgrad (direkte Ahnlichkeit, wenn Korrelation positiv / inverse Ahnlichkeit, wenn Korrelation negativ ist), die Sie erwarten konnen, zwischen technischen Diagrammmustern (zB Trendlinien, Preismuster, Kerzenstocke und Elliott-Wellen) auf irgendwelchen sichtbar sein Zwei Wahrungspaare Diagramme. Beispielsweise kann man erwarten, dass das genaue Spiegelbild der Trendlinie auf dem Tages-EUR / USD-Chart zu sehen ist, wenn man sich die gleiche Zeitskala von USD / CHF ansieht (da die negative Korrelation dieser Paare so hoch ist). Die hier dargestellten taglichen Korrelationskoeffizienten messen daher die Korrespondenz zwischen den mittleren (letzten 120 Tagen) und den auf den Tagesplanen der Wahrungspaare, fur die sie berechnet werden, sichtbar sind. Diese Informationen eignen sich besonders fur Positionshandler (die die Positionen von einem Tag bis zu einigen Tagen offen halten), die sich primar auf die taglichen Chartstudien stutzen. Wenn Sie Korrelationen fur andere Zeitraume berechnen mochten, konnen Sie dies in Excel tun, wie unten auf dieser Seite beschrieben. Wahrungszusammenhange Tabelle Hinweis. Am besten ist es, in diejenigen Wahrungspaare zu diversifizieren, deren Korrelation in Wei? oder Grau (mit gro?erer Vorsicht) auf der REL-Tabelle eingefarbt ist. Sie konnen die Liste der Kandidaten fur die Diversifikation weiter einschranken, indem Sie die Paare ausschlie?en, die in den letzten 100 Handelstagen die schwachste Korrelation gezeigt haben - wie auf der Seite der nachfolgenden Korrelationen (Summe der Zeitprozentsatze, die der 40- Tag und 120-Tage-Korrelationen blieb schwach. Bitte beachten Sie: Die Gro?e dieser Seite betragt 1,3 Mbs und es erfordert, dass Sie Flash installiert haben und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist). Wenn die Korrelation in Rot fur zwei Paare in der REL-Tabelle eingefarbt ist, konnen Sie fur den Handel nur dasjenige Paar auswahlen, das den Eintrag mit dem hochsten Lohn-Risiko-Verhaltnis zwischen den beiden bietet. Sie konnen diese Informationen auch verwenden, um das technische Bild (z. B. Elliottwellenzahlungen) des Wahrungspaares, das Sie handeln, anhand des Diagramms des anderen Wahrungspaares zu klaren, mit dem es in hohem Ma?e korreliert. Excel Correlations Tutorial Sie konnen einzelne Korrelationen fur zwei Wahrungspaare und fur einen beliebigen Zeitraum durch die folgenden Schritte berechnen: Wahlen Sie die Wahrungspaare aus, die Sie analysieren mochten. Exportieren Sie die Preisdaten fur jedes dieser Paare von Ihren Forex-Charts (z. B. Intellicharts) in eine Datei auf Ihrem Computer (das ubliche Format fur den Datenexport ist CSV). Importieren Sie jede Datei in Excel, indem Sie zu DatagtImport External DatagtImport Data gehen und darauf hinweisen. Moglicherweise mussen Sie die Zahlen als Text importieren und dann die Punkte durch Kommas ersetzen, damit Excel mit den Preisen als Zahlen arbeiten kann. Stellen Sie sicher, dass die Daten in den importierten Zeitreihen fur jede Zeile ubereinstimmen (Sie konnen diesen Schritt uberspringen, wenn Sie nur mit einem Preisvorschub arbeiten). Loschen Sie die Spalten fur Open, High und Low. Andern Sie die Namen der Spalten mit den Schlusskursen zu den Namen der Wahrungspaare, zu denen sie gehoren. Verwenden Sie die CORREL-Funktion, um die Korrelation zu berechnen. Diese Funktion arbeitet auf zwei Arrays, die gleiche Langenbereiche der Schlusskurse fur die beiden Paare sind. Geben Sie einfach in eine der leeren Zellen quotcorrel ein (drucken Sie dann die Schaltflache quotfxquot neben der Formelleiste und wahlen Sie die beiden Bereiche aus.) Die resultierende Formel wird wie folgt aussehen: - CORREL (A1: A40B1: B40) und berechnet den Wert von Korrelationskoeffizient zwischen den Paaren fur die gewahlte Zeitspanne In diesem Beispiel werden 40 Stunden, Tage oder Wochen, abhangig von der Zeitskala der zu analysierenden Diagramme, berechnet. Um die Korrelationsmatrix einer beliebigen Anzahl von Paaren zu berechnen, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3 fur jedes Paar. Schneiden Sie die gesamte Tabelle so auf, dass die Namen der Wahrungspaare in der ersten Zeile liegen und die Schlusskurse nur fur den Zeitraum, den Sie analysieren mochten, statt der CORREL Funktion auf ToolsgtData Analysis Wahlen Sie aus der Liste der Analysewerkzeuge die OptionCorrelationquot aus, klicken Sie auf die Schaltflache neben dem EintragInput Rangequot und markieren Sie dann den Inhalt aller Spalten Markieren Sie die Markierung neben quotLabels im ersten Rowquot Wahlen Sie den Ausgabebereich, indem Sie eine Zelle rechts neben der Option auswahlen Tabelle. Drucken Sie OK. Hinweis . Moglicherweise mussen Sie das Datenanalyse-Paket von der Office-Installations-CD installieren, wenn es nicht standardma?ig geladen ist. Zur Installation gehen Sie zu ToolsgtAdd-Ins. Dann wahlen Sie Analysis ToolPak und klicken Sie auf OK, um die Erstellung Ihrer Wahrungs-Korrelationen matrix. Using Wahrung Korrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein wirksamer Trader, das Verstandnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenuber Marktvolatilitat ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Wahrungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollstandig unabhangig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich andern, konnen Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Fur einen Leitfaden fur alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund fur die Interdependenz von Wahrungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie den Handel mit dem britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBP / JPY Paar ), Zum Beispiel handeln Sie tatsachlich ein Derivat der Paare GBP / USD und USD / JPY, daher muss GBP / JPY etwas mit einem Paar korreliert sein, wenn nicht diese beiden anderen Wahrungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Wahrungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Wahrend einige Wahrungspaare sich im Tandem bewegen werden, konnen sich andere Wahrungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Krafte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Ma? der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Wahrungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Wahrungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Wahrungspaaren vollstandig zufallig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit diesem Wissen uber Korrelationen im Auge konnen wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Wahrungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass uber dem Monat Februar (ein Monat) EUR / USD und GBP / USD hatten eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass, wenn die EUR / USD-Rallyes, die GBP / USD hat auch 95 der Zeit sammelten. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwacher (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Wahrungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenuber zeigten die EUR / USD und USD / CHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies bedeutet, dass 100 der Zeit, als die EUR / USD stieg, USD / CHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar uber langere Zeitraume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie zB USD / CAD und USD / CHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Grunden, darunter die Olpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparitat, um Forex zu handeln.) Korrelationen andern Es ist klar, dass Korrelationen sich andern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale okonomische Faktoren sind sehr dynamisch und konnen sich sogar taglich verandern. Starke Korrelationen heute moglicherweise nicht im Einklang mit der langerfristigen Korrelation zwischen zwei Wahrungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Wahrungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen andern sich aus einer Vielzahl von Grunden, die am haufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Wahrungspaar-Sensibilitat fur Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EUR / USD mit anderen Paaren teilt: Berechnung von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um die Richtung und Starke der Korrelationspaare zu behalten, ist, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermoglichen es Ihnen, historische tagliche Wahrungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren konnen. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Uberblick uber die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, konnen aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren mochten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt fur Schritt uberpruft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen fur Ihre beiden Wahrungspaare sagen, sie sind GBP / USD und USD / JPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann fullen Sie die Spalten mit den vergangenen taglichen Preisen aus, die fur jedes Paar uber den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 fur die andere Wahrung 7. Schlie?en Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl reprasentiert die Korrelation zwischen den beiden Wahrungspaaren Auch wenn sich Korrelationen andern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, wobei die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell erfolgt Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen konnen. Zunachst konnen sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, wenn Sie wissen, dass sich EUR / USD und USD / CHF in nahezu 100 Zeitraume in entgegengesetzte Richtungen bewegen, wurden Sie sehen, dass ein Portfolio mit einem langen EUR / USD und einem langen USD / CHF das gleiche ist, dass es praktisch keine Position hat Wahr, weil, wie die Korrelation anzeigt, wenn die EUR / USD-Rallyes, USD / CHF einen Selloff unterziehen wird. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EUR / USD und langes AUD / USD oder NZD / USD ahnlich wie das Verdoppeln auf der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berucksichtigen. Da die EUR / USD - und AUD / USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, konnen Handler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, wahrend sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um eine barische Aussichten auf den USD auszudrucken, kann der Handler, anstatt zwei Lose des EUR / USD zu kaufen, ein Los des EUR / USD und eines Loses des AUD / USD kaufen. Die unvollstandige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Wahrungspaaren ermoglicht eine starkere Diversifizierung und geringfugig geringere Risiken. Daruber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Handler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte fur seinen Vorteil nutzen. Wir konnen die EUR / USD und USD / CHF erneut berucksichtigen. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pipbewegung im EUR / USD betragt 10 fur eine Menge von 100.000 Einheiten, wahrend der Wert einer Pipbewegung in USD / CHF 9.24 fur dieselbe Anzahl von Einheiten betragt. Dies bedeutet, dass Handler USD / CHF zur Absicherung der EUR / USD-Exposure verwenden konnen. Heres, wie die Hecke funktionieren wurde: sagen, ein Handler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR / USD-Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD / CHF-Los von 100.000 Einheiten. Wenn der EUR / USD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, wurde der Trader bei 100 auf 100 Punkte sinken. Da sich USDCHF jedoch gegenuber dem EUR / USD bewegt, ware die kurze USD / CHF-Position rentabel und durfte sich in der Nahe von zehn Pips erhohen, was 92,40 entspricht. Dies wurde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Naturlich bedeutet diese Absicherung auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR / USD-Ausverkaufs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhangig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, sich bewusst sein, die Korrelation zwischen verschiedenen Wahrungspaare und ihre wechselnden Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen fur alle professionellen Handler, die mehr als ein Wahrungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Wahrungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Handler ihre Exposition besser verstehen konnen. Einige Wahrungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, wahrend andere polare Gegensatze sein konnen. Lernen uber Wahrungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhangig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Wahrungspaare und ihre veranderten Trends. (Fur mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.) Ein Ma? fur die aktive Teil einer economy039s Arbeitskrafte. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Wahrung und anderen flussigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Paritat kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkaufer statt dem Kaufer gehort. Eine Aktie wird sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Anderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist haufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Hohe der Kredit, dass Maklerfirmen und.