Money Flow Index Forex Strategy




Money Flow Index Forex StrategyMoney Flow Index (MFI) Der MF (Money Flow Index) vergleicht den Wert, der an den Tageskursen gehandelt wird, mit dem Wert, der an den Tiefststanden gehandelt wird, und erwartet eine Trendschwache und alle Punkte der Ruckschicht. Es handelt sich um eine volumengewichtete Variante des Relative Strength Index. 1) Messen Sie den Geldfluss fur jeden Zeitraum: Typisches Preisvolumen 2) Messen Sie den typischen Preis fur jeden Zeitraum: (High Low Close) / 3 Treffen Sie die Entscheidung uber den Zeitraum, um den Index zu messen, der auf dem Zyklus basieren sollte Sie handeln. 3) Negativen Geldfluss messen: Add Money Flow fur jede Periode (in der Zeitperiode), die typische Preise nach unten verschieben. 4) Messen Positive Money Flow: Add Money Flow fur jeden Zeitraum (in der Zeitspanne), dass Typische Preisverschiebungen nach oben. 5) Messen Sie den Geldflussindex: 100 - 100 / (1 Geld-Verhaltnis) 6) Messen Sie das Geld-Verhaltnis: Negativer Geldfluss / positiver Geldfluss Das ist, warum Geld-Fluss-Index (MFI) ein Indikator ist, der die Intensitat des Geldes darstellt , In eine Ware investiert oder von ihr zuruckgezogen wird. Forming und Interpretation dieser Indikator ahneln denen von RSI die Unterscheidung ist, dass die MFI bezieht sich auch auf das Volumen. Es ist wichtig zu erinnern, wahrend die MFI-Analyse: Die Abweichungen zwischen Indikator und Preisverschiebung Wenn die Preise wachsen und MFI abnimmt, nimmt die Chance auf Preiswende sehr hoch ist MFI-Werte uber 80 und unter 20 bedeutet, die jeweils uber den Markt Fundament oder potenziellen highMoney Flow Index - MFI Was ist der Geldflussindex - MFI Der Geldflussindex (MFI) ist ein Impulsindikator, der den Zufluss und Abfluss von Geld in eine Sicherheit uber einen bestimmten Zeitraum misst. Der MFI verwendet einen Aktienkurs und ein Volumen, um den Handelsdruck zu messen. Da der MFI dem relativen Starkeindex (RSI) Handelsvolumen hinzufugt, wird es manchmal als volumengewichtetes RSI bezeichnet. BREAKING DOWN Money Flow Index - MFI Der Wert des MFI liegt immer zwischen 0 und 100, und das Berechnen erfordert mehrere Schritte. Die Entwickler der MFI, Gene Quong und Avrum Soudack, schlagen vor, einen 14-Tage-Zeitraum fur Berechnungen. Schritt eins ist, den typischen Preis zu berechnen. Zweitens wird der Rohgeldfluss berechnet. Der dritte Schritt besteht darin, das Geldfluss-Verhaltnis anhand der positiven und negativen Geldstrome fur die letzten 14 Tage zu berechnen. Schlie?lich wird unter Verwendung des Geldflussverhaltnisses der MFI berechnet. Formeln fur jedes dieser Elemente sind wie folgt: Durchschnittlicher Preis (hoher Preis niedriger Preis-Schlusskurs) / 3 Raw Geld flie?en typisch Geldflussverhaltnis (14-Tage-Positive Money Flow) / (14-Tage-Negative Money Flow) Preis x Volumen ( . Positive Geld flie?en durch Addition all das Geld flie?en an den Tagen, in der Zeit, wo der typische Preis hoher als im vorangegangenen Zeitraum typische Preis Diese gleiche Logik gilt fur die negative Geldfluss berechnet wird) MFI. 100 - 100 / (1 Geldfluss-Verhaltnis) Viele Handler sehen auf Chancen, die entstehen, wenn der MFI in die entgegengesetzte Richtung als der Preis bewegt. Diese Divergenz kann oft ein fuhrender Indikator fur eine Veranderung des aktuellen Trends sein. Ein MFI von uber 80 schlagt vor, dass die Sicherheit uberkauft ist, wahrend ein Wert kleiner als 20 vorschlagt, dass die Sicherheit uberverkauft ist. Berechnungsbeispiel fur den Geldflussindex Wahrend ein 14-tagiger Zeitraum typischerweise bei der Berechnung des MFI verwendet wird, ist der Einfachheit halber ein viertagiges Beispiel dargestellt. Angenommen, ein Aktien hoch, niedrig und Schlusskurse fur vier Tage aufgelistet zusammen mit Volumen: Erster Tag: Hoch 24.60, niedrige 24,20 und schloss 24,28, Volumen 18.000 Aktien Tag: hohe 24.48, niedrige 24.24, Schlie?ung 24.33, Volumen 7200 Aktien Day drei: Hoch 24.56, niedrige 23,43 und schloss 24,44, Volumen 12.000 Aktien Tag vier: hohe 25.16, niedrige 24,25 und schloss 25,05, Volumen 20.000 Aktien der obigen Formel, die typischen Preise sind: Tag drei 24.14 Raw Geldfluss fur jeden Tag ist: Erster Tag 24.36 x 18.000 438.487 Tag zwei 24.35 x 7.200 175.323 Tag drei 24.56 x 12.000 289.736 Tag vier 25.16 x 20.000 496.400 Geldflusse sind: Positive Geld flie?en 438.487 496.400 934.887 Negative Geld 175.323 289.736 465.059 Geldflussverhaltnis 934.887 / 465.059 2.01 Geldflussindex flie?en 100-100 / (1 2.01) 100-33,22 66.78Money Flow Index (MFI) Money Flow Index (MFI) Einleitung Der Money Flow Index (MFI) ist ein Oszillator, der sowohl preis - als auch mengen verwendet Kauf und Verkauf von Druck zu messen. Erstellt von Gene Quong und Avrum Soudack, MFI ist auch als Volumen-gewichtet RSI bekannt. MFI beginnt mit dem typischen Preis fur jede Periode. Der Geldfluss ist positiv, wenn der typische Preis steigt (Kaufdruck) und negativ, wenn der typische Preis sinkt (Verkaufsdruck). Ein Verhaltnis von positivem und negativem Geldfluss wird dann in eine RSI-Formel gesteckt, um einen Oszillator zu erzeugen, der sich zwischen null und hundert bewegt. Als Impuls-Oszillator an das Volumen gebunden, ist der Money Flow Index (MFI) am besten geeignet, um Umkehrungen und Preis-Extreme mit einer Vielzahl von Signalen zu identifizieren. Berechnung Es gibt mehrere Schritte bei der Berechnung des Geldflussindexes. Das folgende Beispiel basiert auf einem 14-stundigen Money Flow Index, der die Standardeinstellung in SharpCharts und die von den Schopfern empfohlene Einstellung ist. Zuerst bemerken, dass Raw Money Flow im Wesentlichen Dollarband ist, weil die Formel das Volumen multipliziert mit dem typischen Preis ist. Raw Money Flow ist positiv, wenn der typische Preis von einem Zeitraum zum nachsten und negativ, wenn der typische Preis sinkt. Die Raw Money Flow-Werte werden nicht verwendet, wenn der typische Preis unverandert ist. Das Money Flow Ratio in Schritt 3 bildet die Grundlage fur den Money Flow Index (MFI). Positiver und Negativer Geldfluss werden fur die Ruckblickperiode summiert (14) und die Positive Geldfluss-Summe wird durch die Negative Geldfluss-Summe geteilt, um das Verhaltnis zu erzeugen. Die RSI-Formel wird dann angewendet, um ein volumengewichtetes Kennzeichen zu erzeugen. Die folgende Tabelle zeigt ein Berechnungsbeispiel aus einer Excel-Kalkulationstabelle. Klicken Sie hier fur eine MFI-Berechnung in einer Excel-Tabelle. Interpretation Als Volumen-gewichtete RSI-Version kann der Money Flow Index (MFI) ahnlich wie RSI interpretiert werden. Der gro?e Unterschied ist naturlich das Volumen. Da das Volumen dem Mix hinzugefugt wird, wird der Money Flow Index etwas anders reagieren als RSI. Theorien schlagen vor, da? Volumen die Preise fuhrt. RSI ist ein Momentum-Oszillator, der bereits Preise fuhrt. Einbeziehung Volumen kann diese Vorlaufzeit zu erhohen. Quong und Soudack identifizierten drei grundlegende Signale mit dem Money Flow Index. Erstens konnen Chartisten nach uberkauften oder uberverkauften Ebenen suchen, um vor nicht nachhaltigen Preis-Extremen zu warnen. Zweitens kann eine bullische und barische Divergenz verwendet werden, um Trendumkehrungen vorwegzunehmen. Drittens konnen Ausfallschwankungen bei 80 oder 20 auch verwendet werden, um mogliche Preisumkehrungen zu identifizieren. Fur diesen Artikel werden die Divergenzen und Ausfallschwingungen kombiniert, um eine Signalgruppe zu erzeugen und die Robustheit zu erhohen. Overbought / Oversold Uberbuchtes und Uberverkaufsniveaus konnen verwendet werden, um nicht nachhaltige Preis-Extreme zu identifizieren. Typischerweise gilt MFI uber 80 als uberkauft und MFI unter 20 wird als uberverkauft betrachtet. Starke Trends konnen ein Problem fur diese klassischen uberkauften und uberverkauften Ebenen darstellen. MFI kann uberkauft werden (gt80) und die Preise konnen einfach hoher anhalten, wenn der Aufwartstrend stark ist. Umgekehrt kann MFI uberverkauft werden (lt20) und die Preise konnen einfach niedriger sinken, wenn der Abwartstrend stark ist. Quong und Soudack empfahlen, diese Extreme zu erweitern, um Signale weiter zu qualifizieren. Eine Bewegung uber 90 ist wirklich uberkauft und eine Bewegung unter 10 ist wirklich uberverkauft. Verschiebungen uber 90 und unter 10 sind seltene Vorkommnisse, die darauf hindeuten, dass eine Preisbewegung nicht nachhaltig ist. Zwar werden viele Aktien fur eine lange Zeit, ohne die 90/10 Extreme zu handeln. Jedoch konnen Chartisten die StockCharts Scanmaschine benutzen, um die zu finden, die tun. Links zu solchen Scans finden Sie am Ende dieses Artikels. JB Hunt (JBHT) wurde uberverkauft, als der Money Flow Index Ende Oktober 2009 und Anfang Februar 2010 unter 10 lag. Die vorangegangenen Ruckgange waren scharf genug, um diese Lesungen zu produzieren, aber die uberdimensionalen Extreme schlugen vor, dass diese Ruckgange nicht nachhaltig waren. Oversold Ebenen allein sind nicht Grund genug, um bullish. Eine Art Umkehrung oder Aufschwung ist erforderlich, um zu bestatigen, dass die Preise tatsachlich eine Ecke gedreht haben. JBHT bestatigte die erste uberverkaufte Lesung mit einer Lucke und Trendlinie brechen bei guter Lautstarke. Der Bestand bestatigte die zweite Uberverkaufsmessung mit einem Widerstandsbruch bei guter Lautstarke. Aeropostale (ARO) wurde uberkauft, als der Geldflussindex uber 90 Ende September und Ende Dezember 2009 lief. Extreme in MFI schlugen vor, dass diese Fortschritte nicht nachhaltig waren und ein Pullback bevorstehend war. Die erste uberkaufte Lesung fuhrte zu einem betrachtlichen Ruckgang, aber die zweite nicht. Beachten Sie, dass ARO mit dem ersten uberkauften Lesestift erreichte und niedrigere Hochs im Oktober bildete. Das Ende Oktober Unterstutzung brechen signalisiert eine deutliche Trendumkehr. Nach dem Dezember uberkauft, lesen ARO uber 23 und konsolidiert. Es gab zwei unten Lucken und eine Unterstutzung Pause, aber diese nicht halten. Preis-Aktion war starker als die uberkauften Lesung. ARO schlie?lich brach Widerstand bei 24 und stieg zuruck uber 28. Das zweite Signal funktionierte nicht. Divergenzen und Ausfalle Ausfallschwankungen und Divergenzen konnen kombiniert werden, um robustere Signale zu erzeugen. Eine bullische Versagensschwingung tritt auf, wenn MFI unter 20 ubersteigt, uberspannt uber 20, halt uber 20 bei einem Ruckzug und bricht dann uber seiner fruheren Reaktion hoch. Eine bullishe Divergenz bildet sich, wenn die Preise auf ein niedrigeres Tief gehen, aber der Indikator bildet einen hoheren Tiefstand, um die Verbesserung des Geldflusses oder des Impulses zu zeigen. Auf der Aetna-Chart (AET) unten, bullish Divergenz und Misserfolg Swing gebildet im Januar-Februar 2010. Erstens bemerken, wie die Aktie einen niedrigeren Tief im Februar und MFI gehalten weit uber seinem Januar niedrig fur eine zinsbullische Divergenz. Zweitens bemerken, wie MFI getaucht unter 20 im Januar, hielt uber 20 im Februar und brach seine vorherigen hohen Ende Februar. Diese Signalkombination forderte einen starken Vormarsch im Marz. Eine Baisseversagensschwingung tritt auf, wenn MFI uber 80 ubertrifft, unter 80 fallt, 80 nicht uberspringt und dann unterhalb der vorherigen Reaktion bricht. Eine barische Divergenz bildet sich, wenn der Vorrat hoher schichtet und der Indikator eine niedrigere Hohe bildet, was eine Verschlechterung des Geldflusses oder des Impulses anzeigt. Auf der Aetna-Chart oben, eine barische Divergenz und Scheitern schwingen im August-September gebildet. Die Aktie bewegte sich im September auf ein neues Hoch, aber MFI bildete ein deutlich niedrigeres Hoch. Ein Barisch Ausfall Schaukel aufgetreten, wie MFI uber 80 Prozent uberkauft wurde Ende August, nicht zu erreichen 80 mit dem September Bounce und brach die vorherigen Tiefs mit einem Ruckgang Ende September. Schlussfolgerungen Der Money Flow Index ist ein ziemlich einzigartiger Indikator, der Impuls und Volumen mit einer RSI-Formel kombiniert. RSI-Impuls allgemein bevorzugt die Stiere, wenn der Indikator uber 50 ist und die Baren, wenn unter 50. Obwohl MFI als ein Volumen gewichtet RSI betrachtet wird, mit der Mittellinie, um eine bullische oder bearish Bias zu bestimmen, funktioniert nicht ebenso gut. Stattdessen ist MFI besser geeignet, um potenzielle Umkehrungen mit uberkauften / uberverkauften Ebenen, bullish / bearish Divergenzen und bullish / bearish Ausfall Schaukeln zu identifizieren. Wie bei allen Indikatoren sollte MFI nicht allein verwendet werden. Ein reiner Impuls-Oszillator. Wie RSI, oder Musteranalyse konnen mit MFI kombiniert werden, um die Robustheit des Signals zu erhohen. Verwenden von SharpCharts Der Money Flow Index ist als SharpCharts-Indikator verfugbar, der oberhalb, unterhalb oder hinter der Kursdarstellung des zugrunde liegenden Wertpapiers platziert werden kann. Die Platzierung von MFI direkt hinter dem Preis macht es leicht, Indikatorschwankungen mit Kursbewegungen zu vergleichen. Die Voreinstellung ist 14-Perioden, diese konnen jedoch an die Analyseanforderungen angepasst werden. Ein kurzerer Zeitrahmen macht den Indikator empfindlicher. Ein langerer Zeitrahmen macht ihn weniger empfindlich. Benutzer konnen auf den grunen Pfeil neben Erweiterte Optionen klicken, um horizontale Linien fur benutzerdefinierte Uberkaufs - und Uberverkaufsstufen hinzuzufugen. Zwei Zeilen konnen hinzugefugt werden, indem die Zahlen durch ein Komma getrennt werden: (10,90). Vorgeschlagene Scans MFI Oversold. Dieser Scan sucht nach Aktien, die uber 20 pro Aktie liegen, uber 100.000 Aktien pro Tag handeln und uber den Money Flow Index (lt10) verfugen. Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt fur weitere Analysen und Due Diligence. MFI uberkauft. Dieser Scan sucht nach Aktien, die uber 20 pro Aktie, Handel uber 100.000 Aktien pro Tag und haben uberkauften Money Flow Index (gt90). Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt fur weitere Analysen und Due Diligence. Weitere Studien Technische Analysen fur den Trading Professional Konstanz Brown