Backtesting Option Trading Strategies




Backtesting Option Trading StrategiesAuf einem Forum, das ich las, schlagt jemand eine Strategie vor, ahnlich einer, die ich in der Vergangenheit recherchiert habe. Ihre Regeln waren einfach: Verkaufen Sie einen 20pt Bull Put Spread am Donnerstag in den Offnungszeiten, ablauft die nachste Woche Der Short Streik muss mindestens 100 Punkte aus dem aktuellen Kassakreis sein Verkaufen Sie die vertikale, wenn sie 0,05 Zuteilen 50 von Ihrem Portfolio zu Dieser Handel. Diese Strategie basiert auf der Uberzeugung, dass die SPX nicht mehr als 100 Punkte in einem 8-Tage-Fenster bewegen und dass wochentlich Vol ist teuer. Betrachtet man die letzten 15 Jahre, finde ich, das ist wahr 99,31 der Zeit. Es gibt 26 Falle von 3752 Proben, in denen der Markt sank mehr als 100 Punkte. Mehrere von ihnen waren wahrend der Krise im Jahr 2008, 2001, aber die jungste Zeit war im Oktober 2014. Glucklicherweise fur diese Strategie kam es nicht an einem Donnerstag, so dass es ein Glucksfall. Hier sind die Regeln fur diese Strategie: Ich wahle 10 Uhr am Donnerstag, um den Handel. Beachten Sie auch, dass Schlupf und Provisionen auch berucksichtigt werden. Ich habe diese Strategie von Jan 2008 bis Dezember 2014 getestet. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Insgesamt ist dieser Handel sehr gut nach 2011. Vor 2011 ist es relativ flach. Weitgehend, weil, wahrend es wochentliche Ausatmungen gab, gab es nicht genugend Streiks in diesen Ablaufen, um konforme Trades zu finden. So viel von der Zeit, die es gerade aus dem Markt sa?, und handelte die monatlichen Ausatmungen. Wahrend dieses Zeitraums trat der Absturz 2008 auf und wahrend die Strategie einen gro?en Drawdown wahrend dieses Ereignisses hatte, in dem gro?en Bild es ganz gut. Aber sein hartes, Schlussfolgerungen zu ziehen, da es den Markt 75 der Zeit wahrend dieser Periode heraussetzte. Ab 2011 nimmt der Handel wirklich Dampf auf. Es ist der Eintritt in einen Handel jede Woche bis zu diesem Punkt. Es ist auch wahrend eines Stierlaufs, so dass der Handel als Wind an seinem Rucken. Aber Sie konnen sehen, die Drawdowns (unteres Diagramm) sind relativ klein. Aber warum 100 Punkte ich denke, es wurde gewahlt, weil der Markt fast nie bewegt sich so viel in dieser Zeit (99,31 erinnern). Aber 100 Punkte heute (5 bewegen) ist sehr anders als 100 Punkte im Jahr 2009 (8-13 bewegen). Also muss ich auch auf Prozentsatzbewegungen schauen. Ich testete 4.5, 5, 6 und 7. 20pt Vertical Spread 4.5 von Spot Portfolio Margin PM erfordert 16 die Marge als RegT und 1.6 die Marge ein Cash-Margin-Konto wurde. Aber PM-Marge ist viel flussiger als die anderen. Wenn der Markt sinkt, wird die Margenanforderung erhoht. Die Details der PM-Margining sind viel komplexer 8211 aber aus Grunden der Einfachheit und aufgrund der Tatsache, ich kann nicht berechnen, die PM-Marge, werde ich davon ausgehen, es ist ein konstanter Prozentsatz der RegT-Marge. Short Puts I8217m wird auf die Short Puts konzentrieren, da die kurzen Anrufe sind ein kleineres Verhaltnis zum Gesamtgewinn. Anrufe sind sehr billig im Vergleich zu den Putze, und Karen angeblich verkauft die Halfte der Anzahl der Anrufe an puts. I8217m sicher, es fugt hinzu, um ihre Bilanz, aber fur die Einfachheit, werde ich sie fur jetzt verlassen. Im Folgenden wird das Risikoprofil fur die SPX 1875-Shortpose ab Anfang April dargestellt. Dieser Trade soll 600 erreichen, wenn der SPX in 52 Tagen uber 1875 schliesst. Aber mit Blick auf die P / L in den Preisscheiben konnen Sie sehen, wie schnell dieser Handel verliert Wert, wie der Markt sinkt. Wenn der Markt -12 fallt, wurde der Handel unter Wasser von 7.4k sein. Eigentlich, seine schlimmer als die, die es nicht berucksichtigt alle Anderungen an vega durch den Tropfen. Bei PM-Margining muss der Wert bei einem -12-Drop gro?er sein als Ihre Netto-Liquiditat. Also, wenn Sie ein 1M-Portfolio haben, konnten Sie verkaufen 135 Vertrage. Aber wenn der Markt sinkt oder die Volatilitat ansteigt, erhoht sich Ihre -12-Berechnung und Sie werden in einen "close-only" Status versetzt. Testing Rules I8217m wird nicht versuchen, perfekt zu replizieren Karen8217s Trades, da das unmoglich ist 8211, sondern konzentrieren sich auf die Lebensfahigkeit der Verkauf von kurzen Puts. Im Einzelnen: Sell Puts verwenden 50 von Margin Sell Puts bei 2SD Sell Puts zwischen 40-56 Tagen bis zum Verfall Open 1 Handel pro Woche. Idealerweise an einem gro?en Tag. Jeder Handel nutzt 25 der Handelszuteilung (oder 12,5 der Marge) Nur halten 4 offene Trades zu einem Zeitpunkt Schlie?en schlagt fruh ein, wenn sie 80 des Profils erreichen Renditen werden zusammengesetzt. Ich nahere PM Margin als 30 von Reg-T (2X was ich oben gefunden). Unter der idealen Situation sollte der Handel bei 80 Gewinn in etwa 4 Wochen geschlossen werden. Short Puts 8211 Keine Anpassungen Ich mochte zuerst sehen, wie schlecht kurze Puts sein konnen. Wenn Sie am Steuer schliefen und nichts taten, um Ihre Position zu schutzen, ist Ihr Konto klar liquidiert und schnell. Beachten Sie, dass dies bei 50 Margin, aber ich habe gesehen, auch mit 25 Margin bei der Einrichtung der Trades, wurde wahrscheinlich zu einem Margin-Aufruf fuhren. Short Puts 8211 Verkaufen bei 30 PITM 70 Wahrscheinlichkeit, OTM ist wichtig, Karen8217s Strategie (oder 30 ITM). Es macht Sinn. An diesem Punkt beginnt Gamma zu beschleunigen. Dieser Test schlie?t einfach den Handel bei der Frage, wann immer das Delta des Puts gt 0,30 (eine rohe Approximation zu 30 ITM) ist. Klar, das allein drastisch schutzt die Position. Es gibt mehrere gro?e Tropfen (-30-50), aber insgesamt ist die Strategie ziemlich rentabel, dass lange ziemlich Zeitraum in 2013-2014. Short Puts 8211 Roll setzt sich bei 30 PITM ein Aber Karen schliesst ihre Putts nicht einfach, sie rollt sie ab, manchmal erhoht sie diese Positionen (wie ich es verstehe) und verkauft mehr Anrufe um den Schaden zu kompensieren. Dieser Test zeigt die Ergebnisse des Abrollens der Putze und der Platzierung eines anderen 2SD-Handels bei der gleichen Ausatmung. Es ist interessant festzustellen, dass dies die Sache noch schlimmer macht. Wie Aufheben von Pennies vor einer Dampfwalze. Der anfangliche Absturz 2008 verliert 75 des Kontowertes. Die folgenden Tropfen ahneln in der Gro?enordnung denen ohne die Walzen. Fazit Die Daten des Jahres 2008/2009 mussen mit einem Korn Salz besetzt werden, da es keine Wochenzeitschriften zum Handel gab. Wenn der Absturz von 2008 heute geschah, denke ich, dass die Resultate etwas besser sein wurden wegen der Tatsache, dass Sie Ihr Volatilitatsrisiko uber mehr Auslaufe verbreiten konnten. Ich war auch uberrascht zu sehen, dass Rolling machte noch schlimmer. True ist dies nicht Karen8217s Strategie. Sie verkauft auch Anrufe, aber ich wei? nicht, wie diese Anrufe diese Lucken ausmachen konnten. Berichtet Karen einen Gewinn im Jahr 2008, aber ich bin nicht sicher, wie sie offenbart, wie. I8217m nicht sicher, sie war nach den gleichen Regeln oder nicht. Sie war wahrscheinlich folgte dem Trend und Handel weniger puts / mehr Anrufe auf dem Weg nach unten. Und wahrscheinlich in kleinerem Ma?stab. Fortsetzung folgt. Es wurde mir darauf hingewiesen, dass die Jungs bei TastyTrade ihre SunnySide-Up-Strategie nicht auf Aktien mit einem durchschnittlichen Volumen von weniger als 2M tauschen. I don8217t erinnern dies im Video, aber anscheinend ist es allgemein bekannt fur diejenigen, die die Show folgen. Dies ist die uberarbeitete Tabelle bei der Berucksichtigung des Volumens. Als erstes ist zu beachten, dass der ISRG-Handel nicht enthalten ist und das Konto einen Gewinn zeigt. Es gibt etwas weniger Trades, aber insgesamt sehe ich eine 93-Sieg-Rate (25 Siege uber 27 Trades). Dieser gro?e Verlust war NFLX. Wahrend das die Leistung bis zu diesem Punkt verwustete, war die Erholung ziemlich schnell. Die zweite Sache zu beachten ist, dass diese Ergebnisse ziemlich genau entsprechen, was TT prasentiert in ihrem Video-Segment. Fur Grins, hier ist die 3-Jahres-Performance mit der zugrunde liegenden Schwelle auf 50 gesetzt und die Lautstarke bei 2M: Dieser massive Drop ist nicht mehr NFLX (seine der Drop nur vor), sondern GMCR. Statt 27 Trades gab es 73 mit einer Gewinn-Verhaltnis von 86 aber eine hohere durchschnittliche Rendite. Ich don8217t folgen normalerweise TastyTrade. Nicht, weil sie nicht guter Inhalt, aber nur ich don8217t haben die Zeit. Aber mehrmals hat diese SunnySide-Up-Strategie meinen Schreibtisch uberquert. Ich habe anfangs das Video gesehen, das den Handel beschreibt. Ich war interessiert. Es beschrieb einen Gewinn-Handel, der gute Ergebnisse hatte aber der Aufwartstrend enthalten einen nackten kurzen Anruf. Ich Papier gehandelt einige Trades und sah massive Blowouts (GMCR). Ich dachte, das ist viel zu riskant fur mich. Es ging dann wieder meinen Schreibtisch wieder Monate spater, ich dachte, ich wurde folgen ein paar mehr Papier-Trades und ich sah einen ziemlich gro?en Verlust wieder (SPLK diesmal). Aber klar war meine Stichprobengro?e klein und vielleicht habe ich sie falsch gewahlt. Eine Sache, die wirklich stort mich uber das Video ist es fehlen Details. Sie geben Ihnen Parameter und einige Statistiken, aber don8217t zeigen Ihnen P / L-Kurven oder Drawdowns. Da es nackte Short-Positionen gibt, finde ich das zweifelhaft. Lets es testen. Dieser Handel beinhaltet den Kauf eines ATM-Bullenaufrufs und Verkauf eines nackten Anrufs, der 84 OTM am nachsten Verfall ist. Der nackte Anruf muss in ausreichend Kredit zu bringen, um fur die Ausbreitung zu zahlen. Der Handel befindet sich direkt vor der Gewinn-Ankundigung, und der Handel ist am folgenden Tag geschlossen. Beispiel mit LULU zur Darstellung der Struktur. Wie sie im Video beschreiben, konnen die Einnahmen auf drei Arten gehen: oben, unten oder nirgends. Dieser Handel ermoglicht es Ihnen, eine Wette auf zwei von denen, die Erfassung der Volatilitat Crush platzieren, aber lasst Sie stark auf die dritte ausgesetzt. Die Mehrheit der Ertrage soll in den Erwartungen der Marktmacher liegen. Das Platzieren des nackten Anrufs 84 OTM legt es weit au?erhalb 1 SD der erwarteten Bewegung. I don8217t besonders wie ungesicherte Positionen auf binare Ereignisse wie diese, aber dies ist ein schones Setup. Leckerer Handel zeigt die folgenden Ergebnisse fur die Prufung 3 Jahre im Wert von Trades. Diese sehen aus wie schone Ergebnisse, aber beachten Sie, dass sie don 2 17 17 17 17 s sprechen uber diese beiden loosing Trades, noch habe ich fangen, wie sie die Trades zuteilen. Ist es ein Vertrag pro Handel oder bis zu X der Marge pro Handel. I8217ll nehmen an, dass sie ungefahr die gleiche Menge pro Handel riskieren mochten. Da sie sehr teure Vorrate erwahnen und die Marge auf diesen sehr hoch ist, geht man von einer anfanglichen maximalen Marge von 20k pro Handel aus. I8217ll versuchen, auf die gleichen Parameter wie TT Stick. Sie erwahnen dies funktioniert nur auf teure Aktien, aber ich didn8217t fangen den Schwellenpreis, so werde ich mit einem Minimum zugrunde liegenden von 100 beginnen. Ich werde auch das Delta auf dem Short-Call als Proxy fur die ITM verwenden. Nicht perfekt, aber je naher die Exspiration, desto naher diese Zahlen konvergieren. Dies ist die Gewinn - und Verlustkurve fur die letzten 3 Jahre, die bis 7/30 enden (derzeit habe ich Daten bis zu diesem Datum). Dies sind keine Kirsch-Picked-Ergebnisse. Dies sind einfach die letzten 3 Jahre von Daten aus dem letzten Datenpunkt habe ich. That8217s ein ziemlich steiler Tropfen wegen ISRG8217s Einkommen. Ich doppelt uberpruft die Ergebnisse in TOS8217s thinkback: Sicher genug TOS bestatigt meine Ergebnisse. Auch TOS zeigt einen IV-Rang von etwa 85 fur ISRG an diesem Tag. Ich denke, von allen Konten, ist dies ein Handel, der gut fallt innerhalb ihrer Parameter. Aber es blies weg 3 Jahre Wert der Gewinne uber Nacht. Wenn ich die zugrundeliegende Preisschwelle auf 50 andere, erhalte ich die folgenden Ergebnisse: Eine viel mehr felsige Fahrt, aber zumindest rentabel. Aus Neugier sah ich diesen Handel auch in den letzten 5 Jahren. Neugierig, waren diese Handels-Setups sehr schwer zu finden vor 3 Jahren. Es gab einfach nicht genug Geld in die kurzen Anrufe von dem, was ich sehen kann. Fazit Ich gebe frei zu, dass ich ziemlich konservativ bin, wenn es um den Handel geht. Ich mag Verdienstereignisse, aber dieser Handel macht mich nervos. Erstens sind die Renditen nicht so toll. Ich mag eine 2 Ruckfahrt uber Nacht, aber die Handelseinrichtung ist schwer zu finden. Zweitens gibt es einige sehr gro?e Verluste (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX), die jeden moglichen Gewinn uberwaltigen konnen. Wenn 3 Jahre Gewinn kann mit 1 schlechten Handel vernichtet werden, gut that8217s nur ein Trade-Setup ich don8217t wirklich mag. Sicher schlechte Geschafte konnen in anderen Setups passieren und haben ahnliche Konsequenzen, aber das ist uber Nacht. Es gibt keine Moglichkeit, diesen Handel innerhalb der Marktstunden zu verwalten. Diese Woche werden wir auf die Implikationen, die implizite Volatilitat auf Eisen Kondor Trades. Kann die implizite Volatilitat ein guter Indikator dafur sein, wann oder wo ein Trade eingegeben werden soll? Anfanglich wird auf die implizite Volatilitat der ATM-Optionen fur die RUT fur die ersten drei Monate in den letzten 9 Jahren hingewiesen: Der Frontmonat ist definitiv Mehr Volatilitat, wie wir erwarten wurden, aber die 2. und 3. Monate schauen, um einander nah zu verfolgen. Wir konnen sehen, dass das Minimum bei rund 15 liegt und das Maximum in der Nahe von 70 liegt. Beachten Sie, dass ich die implizite Volatilitat der Optionskette als gewichteter Durchschnitt der ATM-Option berechnet8217s IVs. Diese Tests werden die folgenden IV-Schwellenwerte verwenden: 0,10, 0,125, 0,15, 0,175, 0,20, 0,225, 0,25, 0,30, 0,40, 0,5, 0,6, 0,7 Bemerkung Wie die Grafik zeigt, sollten wir keine Trades mit einer IV unter 0,10 erwarten. Die Verwendung dieses Werts dient als Sanitatsprufung der Ergebnisse. IVs Gro?er als Schwellenwert Der erste Testlauf nutzt die IV als Mindestschwelle fur die Eingabe eines Handels. Fur Beispiele, Trades mit einer minimalen IV von 25 wurde wahrscheinlich keinen Handel geben, wenn dieser Artikel geschrieben wurde (IV ist rund 16). Die obere Reihe sind die IVs. Das erste, was zu beachten ist, dass Handel, die eine IV uber 30 sind sehr schwer zu bekommen. Trades uber 30 trat weniger als 14mal in den letzten 10 Jahren auf. Die oben genannten Daten fur diese High-Vol-Trades sind interessant, konnen aber aufgrund der sehr geringen Bevolkerungsgro?e nicht mitgerechnet werden. Aber es ist interessant zu beachten, dass es einen Vorteil fur niedrige Delta-Trades sein kann hat extrem hohe IVs uber hohe Delta-Trades. Im Allgemeinen wurde ich sagen, dass es Randwirkung bei der Verwendung von IV als einzige Eintrag Kriterien, bis die IV beginnt nordlich von 22,5. Zwischen einer IV von 22,5 und 30 gibt es eine signifikante Probengro?e und die IV-Schwelle, vor allem bei niedrigeren Deltas, scheint den Handel zu profitieren. Erwartete Rendite uber Mindest-IV Bei Betrachtung eines Graphen der erwarteten Renditen, die auf der Verwendung eines minimalen IV-Schwellenwerts basiert, konnen wir ein paar Muster sehen. Erstens, fur die extrem hohen IV-Trades (die sehr selten sind), die niedrigen Delta Front Month Trades sehr gut, wie alle Deltas im dritten Monat. Aber auch dies basiert auf einer sehr kleinen Stichprobengro?e. Zweitens, viele Handler haufig beachten, dass Kondor Trades, wenn die IV unter 8216X8217 ist nicht lohnend. Wie ich das schreibe, sind die VIX und RVX extrem tief, und diese Bemerkung ist eine haufig geteilte Meinung. Aber nach diesen Daten, es doesn8217t wirklich aufstehen. Die niedrigen IV Trades gut. Aber wir mussen noch ein paar Tests warten, um sicherzustellen, dass ihre Wirkung auf die niedrigen IV-Trades zuruckzufuhren ist und nicht von anderen High-IV-Trades gestutzt wird. IVs Weniger als Schwelle Betrachten wir nun die umgekehrte Situation Was ist, wenn wir eine obere Schwelle auf den Eintrag IV eines Handels legen. Verbesserung des Profitfaktors durch maximale IV-Werte (IV in Spalten) Jetzt konnen wir sehen, dass die sehr niedrigen IV-Trades waren viel schwerer zu kommen mit Ausnahme des Front Monats. Die Festlegung einer maximalen IV-Schwelle kann ein Nachteil fur hohe Delta-Front-Monats-Trades sein, aber weitgehend der Effekt ist marginal. Der vordere Monat, niedrige IV-Geschafte (i. e unter 18) scheinen, besser als die Grundlinie durchzufuhren, die Beweise dafur liefert, dass es gute IC-Geschafte in Umgebungen mit niedriger Volatilitat geben kann. Die meisten Trades im zweiten Monat haben marginale Wirkung. Aber der dritte Monat scheint nicht-marginal Verbesserungen in Geschaften mit IV weniger als 20 haben. IV Zwischen den Schwellenwerten Jetzt konnen wir schauen, um eine untere und obere Schwelle zu kombinieren und sehen, ob irgendwelche Muster entstehen. Verbesserung des Profitfaktors zwischen gebundenen IV-Bereichen Wenn Sie nur innerhalb eines bestimmten Bereichs handeln sollten, wurden niedrigere IV-Umgebungen tatsachlich einen Schub geben. Es gibt auch einige gute Szenarien im Vorderen Monat mit IVs zwischen 25 und 50. Wenn Sie nur in den sehr hohen IV-Bereiche handeln mochten, werden Sie lange warten, um einen Handel zu initiieren, aber Sie sind auch am besten zu verwenden Die Back Month Trades. Aus dieser Tabelle konnen wir sehen, die gro?ten Verbesserungen sind: IV zwischen 13 und 18: Lower Delta in jedem Monat. IV zwischen 18 und 20: Sehr niedrige Delta-Front-Monats-Trades oder niedrigere Delta-Trades im dritten Monat. IV zwischen 20 und 30: Es gibt keinen klaren Sieger. Die meisten Trades sehen geringfugig aus. IV zwischen 30 und 50: Low Delta Front Month IV uber 50: Third Monats Trades So8230 konnen wir damit helfen, bessere Positionen zu wahlen. Erwartete Ruckkehr mit beschrankten IV-Bereichen. Oben ist ein Heatmap der erwarteten Rendite aller Trades mit begrenzten impliziten Volatilitaten. Diese Trades mit sehr geringer Anzahl von Trades sind in rot eingekreist. Jede Saule ist nach den besten und schlechtesten Performern fur diesen IV-Bereich gefarbt. Beachten Sie den Trend in den zuruck Monate: hohe Delta-Trades fuhren schlechter und schlechter als die IV-Bereich erhoht wird, au?er extremen Ebenen. Heute sind die IVs der RUT 15,3, 16,6 und 17,9 ab diesem Schreiben. Sie fallen alle in die zweite Spalte. Nach diesen Daten kann es am vorteilhaftesten sein, einen Front-Monats-Handel mit Deltas zwischen 15 und 22 einzugehen oder einen Ruckmonat-Handel mit Deltas unter 22 Jahren. Fur mich zerstreut diese Art den Glauben, dass es keine guten Renditen gibt Niedrige Volatilitat Umgebungen. In der Tat nach diesen Daten, die Front-Monats-Trades im Bereich von 13 bis 20 Delta fuhrte die in 20 bis 25. Ganz im Gegenteil, was ich verstehe viele zu glauben. Aber diese Trades sind alle bis zum Ausatmen gehalten, und das ist in der Regel nicht praktiziert.8230 Schlussfolgerung Low IV Umgebungen konnen nicht so schlimm sein, wie viele scheinen zu behaupten. In der Tat hat die Mid-IV-Bereich hat sich historisch gezeigt, etwas schlechter durchzufuhren. Aber in jedem Fall IV kann ein sehr nutzliches Werkzeug bei der Auswahl, welche Monat und die schlagt zu geben. Ob Sie es glauben oder nicht, dieser Test dauerte eine ganze Weile. Ich dachte, es ware trivial zu implementieren, aber ich fand immer interessante Nuggets zu untersuchen (sowie eine Menge Refactoring auf meine Codebase). Aber die Anstrengung ist es wert, und ich kann nicht warten, um diese Konzepte uber eine breitere Basis von Instrumenten zu testen. Test-Dateien: Backtest Bull Put Verbreitung, Bear Call Verbreitung, Bull Call Verbreitung, Bear Put Spread Verwalten Sie das Risiko und Backtest Kernstrategien: Long Call, Long Put, Short Put Erfahren Sie, wie Sie Option Streiks durch Back-Testen und Optimierung Optionen Auswahl Analysieren Optionen Strategie-Performance und Validierung Handel Ideen mit historischen Daten Filter-Strategien von Volatilitat, greeks, Distanz zu breakingven, technische Leistung und vieles mehr Oscreener konnen Sie Backtest Option Strategien mit historischen Performance Metrik fur Strategie-Analyse und Optimierung. Uberwachen Sie Ihre Strategien, verwalten Sie Ihr Risiko, speichern Sie Screens und stellen Sie Benachrichtigungen aus Ihrem Oscreener Dashboard ein. Option Handel gemacht so einfach: a) Wahlen Sie Screening-Parameter aus dem linken Menu b) Geben Sie Stop-Loss () aus Backtester-Menu c) Testen Sie Ihre Strategie und Tweak Viele andere Parameter. Optimieren Sie Ihre Strategie, indem Sie den richtigen Ausubungspreis wahlen: Die Wahl des richtigen Basispreises, wenn Trading-Optionen bestimmen konnen, die Chancen des Erfolgs vs Fehler auf lange Sicht. - HIGH-Out-of-the-money Optionsscheine gt fuhren zu hohem Gewinn gegenuber Schadenquote gt, aber LOW Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Handels - LOW in-the-money Option Streiks gt fuhren zu LOW-Gewinn gegenuber Schadenquote gt aber HOHE Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels Oscreener Backtester bietet Wahrscheinlichkeit Metriken zu helfen, Handler zu identifizieren optimale Strategien ohne Risiko kein Kapital. Fur den aktiven Trader arbeitet Oscreener mit vordefinierten Gruppen und allen optionalen Aktien (ETFs und Indizes). Oscreener verfugt uber eine Vielzahl von Screening-Features wie Maximalrisiko, Zielrendite, Distanz zum Break-even, Greeks, implizite Volatilitat und eine entsprechende technische Analyse. Backtest Bull Put Spread Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Bear Call Spread Option Strategie (Neutral zu Bearish Trend) Backtest Bull Call Spread Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Bear Put Spread Optionstrategie (Neutral zu Bullish Trend) Backtest Long Put Option Strategie (Bearish Trend) Backtest Long Call Option Strategie (Bullish Trend) Backtest Short Put Option Strategie (Neutral zu Bullish Trend) Folgende Screening-Parameter werden fur Backtesting-Optionsstrategien unterstutzt: 1) Optionen Strategy Screening-Parameter: a. Geben Sie einzelne Eigenkapital oder erstellen Aktien-Portfolio oder Bildschirm gesamte Optionen-Markt und Backtest Ihre Option Strategie. B. Option Strategy Return (in) auch bekannt als Rendite auf Risiko. C. Budget pro Strategie oder maximalem Risiko (in US-Dollar) d. Verfallzeiten e. Volatilitat (implizite Volatilitat) f. Griechen - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolumen - Mindestanzahl der Vertrage, die auf einem einzigen Teil der ausgewahlten Optionen gehandelt werden. Entfernung zu breakeven in bei jeder Option Strategie i. Equity Tagliche, wochentliche, monatliche, vierteljahrliche technische Performance in j. Equity Technical 5,20,50,100 Tagesverschiebung Durchschnitt uber / unter. 2) Risiko-Visualisierung. Individuelle Equity-Charts zur Darstellung des Zielgewinns, des Risikos und der Distanz bis zum Ablauf jeder Optionsstrategie. Zum Beispiel Marz Bull Put Spread auf SHW Anfang Dezember gibt Gewinn von 15 auf Investitionen, wenn der Aktienkurs weiterhin Trend und steigt oder verandert Trend und bleibt neutral. Die Strategie kann auch dann noch profitieren, wenn die SHW-Aktie 9 sinkt. (Risk-Visualisierung wird auf dem Musterdiagramm angezeigt) 3) Option Strategie periodisch gibt die Statistik zuruck. Optionen Strategie Back-Test uber ausgewahlte Zeitraume bis zum Ablauf. (Optionsstrategie periodische Ruckgabestatistiken) 4) Historische Strategieein - und - ausgangspunkte werden ubersichtlich in einem mehrspaltigen Format dargestellt. Einstiegs - und Exit-Aktienkurs, Zielgewinn / Ist-Ergebnis in und, Distanz zum Break-Even, Preis - / Bid-Preis, Greeks, Volatilitat und vieles mehr. Oscreener verbessert die Sichtbarkeit in Trades und ermoglicht es Handlern, das Risiko effektiver zu verwalten. Wie Sie Ihre Trading-Strategie richtig testen Viele erfolgreiche Trader teilen eine Gewohnheit 8211 sie Backtest ihre Trading-Strategien. Backtesting Ihre Trading-Strategie wird nicht allein garantieren, dass Sie profitabel werden, aber es ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. In diesem Artikel untersuchen wir einige potenzielle Verzerrungen, die in Ihr Backtesting kriechen konnen, und wir werden untersuchen, wie die Auswirkungen dieser Vorurteile zu minimieren. Es gibt viele Probleme, die auftreten konnen, wenn Sie Ihr Trading System Backtest, aber die meisten Probleme fallen in eine von drei Kategorien: postdictive Fehler, zu viele Variablen, oder nicht zu erwarten, drastische Veranderungen auf dem Markt. Jeder dieser Fehler wird erlautert, zusammen mit Methoden der Vermeidung von Fehlern. Klicken Sie hier, um zu erlernen, wie man Bollinger Bander mit einem quantifizierten, strukturierten Ansatz benutzt, um Ihre Handelsrander zu erhohen und gro?ere Gewinne mit dem Handel mit Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide zu sichern. 1. Postdictive Error Die postdictive Fehler ist nur eine ausgefallene Art zu sagen, dass Sie Informationen nur zur Verfugung gestellt haben 8220 nach der fact8221, um Ihr System zu testen. Ob Sie es glauben oder nicht, das ist ein sehr haufiger Fehler beim Testen von Handelssystemen. Dieser Fehler ist leicht zu machen. Manche Software erlaubt Ihnen, die Daten von heute8217s beim Testen eines Handelssystems zu verwenden, das immer ein postdictiver Fehler ist (wir wissen nicht, ob die Daten heute noch nutzlich sind, um die Zukunft vorherzusagen, aber wir wissen sicher, ob es nutzlich ist, die Vergangenheit vorherzusagen ). Mochten Sie in der Lage, den Schlusskurs der GBP / USD verwenden, um vorherzusagen, was der Markt heute tun wird Naturlich wurden Sie, wurde ich definitiv, aber leider, diese Informationen nicht verfugbar ist, bis der Tag vorbei ist. Zum Beispiel konnen Sie ein System, das den Schlusskurs enthalt, haben, dann bedeutet dies naturlich, dass der Handel kann nicht initiiert werden, bis der Tag vorbei ist. Sonst ist dies ein postdictive Fehler. Ein anderes Beispiel kann helfen, den postdictive Fehler zu veranschaulichen, wenn Sie eine Regel in Ihrem Handelssystem uber hochste Preise haben, dann haben Sie einen postdictive Fehler. Dies liegt daran, dass die hochsten Preise oft durch Daten, die spater, in der Zukunft. Der Weg, um den postdictive Fehler zu vermeiden ist, um sicherzustellen, dass beim Backtest ein System, das nur Informationen, die in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt verfugbar ist, in Backtesting verwendet wird. Mit manueller Backtesting oder Backtesting mit Forex Tester konnen Sie dies ganz einfach zu erreichen, aber mit automatisierten Backtesting der postdictive Fehler kann in Ihr Trading System schleichen. 2. Zu viele Variablen Dies ist auch bekannt als die 8220Degrees von Freedom8221 Bias. Das bedeutet einfach, dass Sie zu viele Variablen oder Handelsindikatoren in Ihrem Handelssystem haben. Es ist sehr moglich, kommen mit einem Handelssystem, das fruhere Preisverhalten eines Wahrungspaares erklaren kann. In der Tat, je mehr Indikatoren Sie hinzufugen, desto einfacher wird es oft. Das Problem tritt auf, wenn Sie dieses System auf die Zukunft anwenden mochten. Oft wenn ein Handelssystem zu viele Indikatoren hat, kann es das Verhalten des Marktes wahrend einer Zeitspanne extrem gut vorherzusagen. Aber, dass8217s alle System ist gut fur, weil in Zukunft das System auseinander fallt. Die obige Aussage ist oft schwierig fur Handler, um in den Griff zu kommen, aber es ist wahr. Uberlegen Sie, was William Eckhardt von den New Market Wizards uber Handelssysteme zu sagen hat. Im Allgemeinen haben die empfindlichen Tests, die Statistiker verwenden, um Signifikanz aus marginalen Daten zu drucken, keinen Platz im Handel. Wir brauchen stumpfe statistische Instrumente, robuste Techniken. Offensichtlich warnt er gegen die Freiheitsgrade Fehler und darauf hindeutet, dass einfache Handelssysteme sind eher zu prufen Test der Zeit. Das ist absolut richtig. Einige der leistungsstarksten Handelssysteme sind au?erst einfach. Denken Sie daran, wie Sie handeln, und wie Sie versuchen, ein profitables Handelssystem zu finden. Die meisten Handler werden feststellen, dass sie mit der Erfahrung, dass sie eher die Ansicht, dass ein einfacher Handel ist bevorzugt uber einen komplexen Ansatz zu umarmen. 3. Drastische Veranderungen im Markt Viele Handler vergessen, unvorhergesehene Ereignisse, die in der Zukunft auftreten werden, zu antizipieren. Es doesn8217t wirklich wichtig, dass Sie wissen, was wird in der Zukunft 8211 passieren, weil Sie dies wissen: Es wird Zeiten in der Zukunft, wenn die Markte werden sich unregelma?ig verhalten. Wenn dies geschieht, sollten Sie Ihr Handelssystem entworfen haben, um in diesen Zeiten funktionieren zu bleiben. Vielleicht konnen einige Beispiele dazu beitragen: Als Saddam Hussein (uber das Wochenende) gefunden wurde, reagierten die Devisenmarkte sehr drastisch, als am Montag 18217 eroffnet wurde. Als die globale Finanzkrise im September 2008 einsetzte, handelten die meisten Wahrungspaare viel volatiler als jahrelang gesehen. Die Tatsache ist, dass es unerwartete Ereignisse in der Zukunft, und diese Ereignisse werden die Markte beeinflussen, so dass das Beste, was Sie tun konnen, ist vorbereitet werden. Wie bereiten Sie sich auf das Unerwartete Betrachten Sie diese einfachen Losungen: 1) Ubertreiben Sie Ihre erwarteten Verluste. Wenn Ihr Backtesting zeigt einen maximalen Verlust von 5000, nehmen Sie einen maximalen Verlust von 10.000. Sind Ihre Handelssysteme noch profitabel unter diesen Bedingungen 2) Entscheiden Sie sich fur ein angemessenes Ma? an Risiko fur jeden Handel. Denken Sie daran, dass auch diese Gefahr ist wahrscheinlich uberschritten werden. Wenn Sie sich entschlossen haben, auf jedem Handel 1 zu riskieren, sollten Sie davon ausgehen, dass irgendwann in der Zukunft Sie in einem Handel sein werden und ein unerwartetes Ereignis auftreten wird und Ihr Handel nicht 1 verliert, sondern 5 verloren geht. 3) Sie sollten einen Notfallplan eingerichtet haben. Das hei?t, wie Sie einen Handel beenden, wenn etwas Schlimmes passiert und Sie konnen nicht auf Ihr Konto zugreifen Zum Beispiel, was passiert, wenn Ihre Handelsplattform ist unzuganglich und Sie verzweifelt wollen aus einem Handel Die meisten Broker bieten eine Telefonleitung fur Handler fur diese Falle. Haben Sie die Telefonnummer 4) Haben Sie ein maximales Risiko Level Set Dies ware anwendbar, wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig geoffnet haben. Wenn Sie sich entscheiden, 1 pro Handel zu riskieren und Sie haben 7 Trades gleichzeitig geoffnet, bedeutet dies, dass Sie 7 von Ihrem Konto riskieren werden oder haben Sie sich fur ein maximales Risiko Ebene von sagen, 3 Im Hinterkopf behalten, dass das Unerwartete auftreten wird, Sollten Sie wahrscheinlich ein maximales Risiko fur die Zeiten, wenn Sie mehrere offene Trades haben. 5) Was ist die maximale Drawdown (Hohe des Geldes Ihr Trading System verliert uber einen langeren Zeitraum) Sie sind bereit zu tolerieren Keeping im Verstand, dass Sie (und Sie sind nicht allein) sind eher zu uberschatzen die Schwere der Drawdowns, die Sie Widerstehen kann, ist es wichtig, realistisch zu sein. Wenn Sie 30 von Ihrem Konto verlieren Sie stoppen Handel Was uber wenn Sie 50 verlieren Oder wenn Sie 70 von Ihrem Konto sehen verschwinden Wieder ist der beste Weg, fur Drawdowns zu planen, umfangreiche Backtesting zu tun, um herauszufinden, welche Art von historischen Drawdowns Ihr Trading System-Erfahrungen und dann Plan fur noch schlimmer Drawdowns in der Zukunft. Vorwegnehmen drastische Veranderungen in den Markten ist die einzige beste Weg, um das Eigenkapital in Ihrem Konto zu bewahren. So wissen Sie, dass erfolgreiche Handler diese Gewohnheit teilen 8211 sie Backtest ihre Handelsstrategien. Sie wissen, dass Backtesting trennt die reichen Handler von denen, die Geld verlieren. Sie kennen auch mehrere Moglichkeiten, Backtesting in Ihr Trading-Regime zu integrieren. Und Sie wissen, der Fallstricke 8211, was auf 8211, wenn Sie Backtesting sind, so dass Sie das Beste aus dem Prozess erhalten konnen. Aber, was genau, erhalten Sie von Backtesting Ihre trading-System Im nachsten Artikel werde ich die Nebenwirkungen des Backtests zu erkunden. Walter Peters, PhD ist ein professioneller Devisenhandler und Money Manager fur einen privaten Forex-Fonds. Daruber hinaus ist Walter der Mitbegrunder von Fxjake. Eine Ressource fur Forex-Handler. Walter liebt es, von anderen Handlern zu horen, er kann per E-Mail bei walterfxjake erreicht werden.